PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HWM с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HWM с EME

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Howmet Aerospace Inc. (HWM) и EMCOR Group, Inc. (EME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWM или EME.

Корреляция

Корреляция между HWM и EME составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HWM и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Howmet Aerospace Inc. (HWM) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
600.64%
658.05%
HWM
EME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HWM:

2.69

EME:

0.51

Коэф-т Сортино

HWM:

3.50

EME:

0.88

Коэф-т Омега

HWM:

1.49

EME:

1.13

Коэф-т Кальмара

HWM:

5.68

EME:

0.60

Коэф-т Мартина

HWM:

20.92

EME:

1.55

Индекс Язвы

HWM:

5.27%

EME:

13.97%

Дневная вол-ть

HWM:

41.05%

EME:

42.60%

Макс. просадка

HWM:

-68.92%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

HWM:

-2.60%

EME:

-23.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWM:

$54.91B

EME:

$18.49B

EPS

HWM:

$2.82

EME:

$21.51

Коэффициент P/E

HWM:

48.14

EME:

19.07

Коэффициент PEG

HWM:

0.80

EME:

1.32

Коэффициент P/S

HWM:

7.39

EME:

1.27

Коэффициент P/B

HWM:

12.00

EME:

6.29

Общая выручка (12 мес.)

HWM:

$5.61B

EME:

$11.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWM:

$1.71B

EME:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

HWM:

$1.42B

EME:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, HWM показывает доходность 24.23%, что значительно выше, чем у EME с доходностью -9.51%.

HWM

С начала года

24.23%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

34.10%

1 год

105.07%

5 лет

64.74%

10 лет

N/A

EME

С начала года

-9.51%

1 месяц

8.22%

6 месяцев

-4.17%

1 год

16.16%

5 лет

45.91%

10 лет

24.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HWM и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HWM
Ранг риск-скорректированной доходности HWM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HWM c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HWM, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HWM: 2.69
EME: 0.51
Коэффициент Сортино HWM, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HWM: 3.50
EME: 0.88
Коэффициент Омега HWM, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HWM: 1.49
EME: 1.13
Коэффициент Кальмара HWM, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HWM: 5.68
EME: 0.60
Коэффициент Мартина HWM, с текущим значением в 20.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HWM: 20.92
EME: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа HWM на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа EME равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWM и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.69
0.51
HWM
EME

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWM и EME

Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности EME в 0.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.23%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.30%1.09%0.68%0.37%0.00%0.00%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.24%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок HWM и EME

Максимальная просадка HWM за все время составила -68.92%, примерно равная максимальной просадке EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.60%
-23.41%
HWM
EME

Волатильность

Сравнение волатильности HWM и EME

Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеет более высокую волатильность в 19.97% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 17.64%. Это указывает на то, что HWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.97%
17.64%
HWM
EME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWM и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию