PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWKN с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWKN с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hawkins, Inc. (HWKN) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HWKN и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hawkins, Inc. (HWKN) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWKN и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWKN
Hawkins, Inc.		10.11%16.45%75.46%84.66%-0.81%53.05%16.44%14.35%19.23%-33.43%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, HWKN показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции HWKN превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 25.61% против 16.95% соответственно.

HWKN

1 день
1.71%
1 месяц
6.10%
С начала года
10.11%
6 месяцев
-12.07%
1 год
44.90%
3 года*
53.97%
5 лет*
37.12%
10 лет*
25.61%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hawkins, Inc.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с HWKN:
HWKN с FIXHWKN с UFPTHWKN с KNSLHWKN с JILLHWKN с ^GSPCHWKN с AGMHWKN с AMPH
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

HWKN vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWKN
Ранг доходности на риск HWKN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWKN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWKN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWKN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWKN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWKN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWKN c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawkins, Inc. (HWKN) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWKNSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.76

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.24

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.09

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

3.71

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWKN vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWKN на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWKN и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWKNSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.76

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.57

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.79

-0.40

Корреляция

Корреляция между HWKN и SCHG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWKN и SCHG

Дивидендная доходность HWKN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWKN
Hawkins, Inc.		0.48%0.52%0.55%0.88%1.45%1.28%1.78%2.01%2.17%2.44%1.52%2.18%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок HWKN и SCHG

Максимальная просадка HWKN за все время составила -44.76%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWKN и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

HWKNSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.76%

-34.59%

-10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.79%

-16.41%

-18.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.79%

-34.59%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.76%

-34.59%

-10.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.11%

-12.51%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.73%

-5.22%

-10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.59%

4.84%

+10.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HWKN и SCHG

Hawkins, Inc. (HWKN) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что HWKN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWKNSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.38%

6.77%

+6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.81%

12.54%

+17.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.05%

22.45%

+15.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.37%

22.31%

+14.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.48%

21.51%

+15.97%