PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HVOI.TO с TTP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HVOI.TO с TTP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A (HVOI.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO).

HVOI.TO и TTP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HVOI.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 апр. 2025 г.. TTP.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HVOI.TO и TTP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A (HVOI.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HVOI.TO и TTP.TO

2026 (YTD)2025
HVOI.TO
Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A		1.09%15.20%
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		4.44%34.21%

Доходность по периодам

С начала года, HVOI.TO показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у TTP.TO с доходностью 4.44%.

HVOI.TO

1 день
0.83%
1 месяц
-4.61%
С начала года
1.09%
6 месяцев
4.49%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TTP.TO

1 день
0.61%
1 месяц
-4.46%
С начала года
4.44%
6 месяцев
10.70%
1 год
34.93%
3 года*
21.22%
5 лет*
14.97%
10 лет*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A

TD Canadian Equity Index ETF

Часто сравнивают с HVOI.TO:
HVOI.TO с FIE.TOHVOI.TO с TQCD.TOHVOI.TO с XCS.TOHVOI.TO с XDV.TOHVOI.TO с XIC.TOHVOI.TO с VCE.TOHVOI.TO с FCCM.NEO
Часто сравнивают с TTP.TO:
TTP.TO с TPU.TOTTP.TO с VCN.TOTTP.TO с XIC.TOTTP.TO с XIU.TOTTP.TO с VDY.TOTTP.TO с VCE.TOTTP.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий HVOI.TO и TTP.TO

TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF

Доходность на риск

HVOI.TO vs. TTP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVOI.TO
TTP.TO
Ранг доходности на риск TTP.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTP.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTP.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTP.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTP.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTP.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVOI.TO c TTP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A (HVOI.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HVOI.TO vs. TTP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HVOI.TOTTP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.28

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.08

0.85

+1.23

Корреляция

Корреляция между HVOI.TO и TTP.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVOI.TO и TTP.TO

Дивидендная доходность HVOI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности TTP.TO в 2.00%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HVOI.TO
Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A		5.95%4.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTP.TO
TD Canadian Equity Index ETF		2.00%2.06%2.56%2.91%3.68%1.86%2.84%2.09%2.89%2.32%1.85%

Просадки

Сравнение просадок HVOI.TO и TTP.TO

Максимальная просадка HVOI.TO за все время составила -6.72%, что меньше максимальной просадки TTP.TO в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVOI.TO и TTP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HVOI.TOTTP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.72%

-37.03%

+30.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-4.46%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-3.38%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.47%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HVOI.TO и TTP.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HVOI.TOTTP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.37%

15.40%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.37%

13.13%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.37%

14.82%

-6.45%