PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HULC.TO с XMS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HULC.TO с XMS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO).

HULC.TO и XMS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HULC.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Index (CA NTR). Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. XMS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HULC.TO и XMS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HULC.TO и XMS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF		-3.02%12.69%35.93%24.43%-14.75%153.78%-72.17%
XMS.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)		-4.17%3.71%14.23%7.84%-11.15%21.02%-2.34%

Доходность по периодам

С начала года, HULC.TO показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у XMS.TO с доходностью -4.17%.

HULC.TO

1 день
2.87%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.94%
1 год
14.06%
3 года*
19.72%
5 лет*
30.63%
10 лет*
—

XMS.TO

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-6.72%
1 год
-5.06%
3 года*
6.69%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с HULC.TO:
HULC.TO с HXS.TOHULC.TO с TULV.TOHULC.TO с FCUQ.TOHULC.TO с ZUQ.TOHULC.TO с ZNQ.TOHULC.TO с TPU.TOHULC.TO с XMTM.TO
Часто сравнивают с XMS.TO:
XMS.TO с XMU.TOXMS.TO с VFV.TOXMS.TO с XDU.TOXMS.TO с XUS.TOXMS.TO с VSP.TOXMS.TO с SPYXMS.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий HULC.TO и XMS.TO

HULC.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XMS.TO в 0.33%.

XMS.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HULC.TO vs. XMS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HULC.TO
Ранг доходности на риск HULC.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HULC.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HULC.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HULC.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HULC.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HULC.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XMS.TO
Ранг доходности на риск XMS.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMS.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMS.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMS.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMS.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMS.TO: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HULC.TO c XMS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HULC.TOXMS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

-0.40

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

-0.46

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.93

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.65

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

-2.33

+6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HULC.TO vs. XMS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HULC.TO на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа XMS.TO равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HULC.TO и XMS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HULC.TOXMS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

-0.40

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.41

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.51

-0.48

Корреляция

Корреляция между HULC.TO и XMS.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HULC.TO и XMS.TO

HULC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMS.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)		1.25%1.08%1.21%1.38%1.20%0.99%1.66%1.40%1.54%1.53%1.43%

Просадки

Сравнение просадок HULC.TO и XMS.TO

Максимальная просадка HULC.TO за все время составила -81.67%, что больше максимальной просадки XMS.TO в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HULC.TO и XMS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HULC.TOXMS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.67%

-36.48%

-45.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-8.50%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-19.23%

-4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-6.91%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.60%

-4.28%

-29.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.35%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HULC.TO и XMS.TO

Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что HULC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HULC.TOXMS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

3.08%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

6.77%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

12.14%

+7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.01%

12.12%

+34.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.99%

14.76%

+39.23%