PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HULC.TO с QQCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HULC.TO с QQCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO).

HULC.TO и QQCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HULC.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Index (CA NTR). Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. QQCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HULC.TO и QQCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HULC.TO и QQCL.TO

2026 (YTD)202520242023
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF		-3.02%12.69%35.93%6.46%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		-2.23%13.10%41.38%5.48%

Доходность по периодам

С начала года, HULC.TO показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у QQCL.TO с доходностью -2.23%.

HULC.TO

1 день
2.87%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-2.37%
1 год
14.32%
3 года*
19.72%
5 лет*
30.63%
10 лет*
—

QQCL.TO

1 день
1.14%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-0.65%
1 год
20.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HULC.TO:
HULC.TO с HXS.TOHULC.TO с TULV.TOHULC.TO с FCUQ.TOHULC.TO с ZUQ.TOHULC.TO с TPU.TOHULC.TO с XMTM.TOHULC.TO с ZNQ.TO
Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с XEQT.TOQQCL.TO с HTAE.TO

Сравнение комиссий HULC.TO и QQCL.TO

HULC.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QQCL.TO в 0.85%.

QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HULC.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HULC.TO
Ранг доходности на риск HULC.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HULC.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HULC.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HULC.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HULC.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HULC.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HULC.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HULC.TOQQCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.83

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.30

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

5.17

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HULC.TO vs. QQCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HULC.TO на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQCL.TO равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HULC.TO и QQCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HULC.TOQQCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.83

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.09

-1.06

Корреляция

Корреляция между HULC.TO и QQCL.TO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HULC.TO и QQCL.TO

HULC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.66%.

TTM202520242023
HULC.TO
Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		15.66%14.54%11.87%3.68%

Просадки

Сравнение просадок HULC.TO и QQCL.TO

Максимальная просадка HULC.TO за все время составила -81.67%, что больше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HULC.TO и QQCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HULC.TOQQCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.67%

-25.63%

-56.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-16.21%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-5.97%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.60%

-3.48%

-30.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.05%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HULC.TO и QQCL.TO

Текущая волатильность для Global X US Large Cap Index Corporate Class ETF (HULC.TO) составляет 5.55%, в то время как у Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что HULC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HULC.TOQQCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

7.43%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

13.36%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

24.55%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.01%

20.70%

+26.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.99%

20.70%

+33.29%