Сравнение HUKX.L с DFNS.L
HUKX.L (HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP) and DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HUKX.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while DFNS.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector™ Global Defense Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HUKX.L returned 15.17%/yr vs 37.58%/yr for DFNS.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. HUKX.L charges 0.07%/yr vs 0.55%/yr for DFNS.L.
Доходность
Сравнение доходности HUKX.L и DFNS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HUKX.L торгуется в GBp, в то время как DFNS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFNS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HUKX.L показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у DFNS.L с доходностью 1.33%.
HUKX.L
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 9.82%
DFNS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 37.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUKX.L и DFNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HUKX.L HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 6.75% | 26.20% | 9.58% | 3.77% |
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | 1.33% | 56.23% | 46.26% | 22.03% |
Correlation
The correlation between HUKX.L and DFNS.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUKX.L vs. DFNS.L — Ранг доходности на риск
HUKX.L
DFNS.L
Сравнение HUKX.L c DFNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUKX.L | DFNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.12 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 0.76 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 1.84 | +6.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUKX.L и DFNS.L
Максимальная просадка HUKX.L за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки DFNS.L в -19.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUKX.L и DFNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUKX.L | DFNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.22% | -19.32% | -14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -19.32% | +10.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -19.32% | +6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -17.42% | +14.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -3.29% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 7.95% | -5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUKX.L и DFNS.L
Текущая волатильность для HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) составляет 3.60%, в то время как у VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что HUKX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUKX.L | DFNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 7.93% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 18.84% | -9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 24.62% | -13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 20.96% | -8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 20.96% | -6.01% |
Сравнение комиссий HUKX.L и DFNS.L
HUKX.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFNS.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUKX.L и DFNS.L
Дивидендная доходность HUKX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как DFNS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HUKX.L HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 2.83% | 2.95% | 3.74% | 3.50% | 3.63% | 3.19% | 4.04% | 4.31% | 4.35% | 3.79% | 3.49% | 3.79% |
Часто задаваемые вопросы
HUKX.L and DFNS.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUKX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUKX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.55% for DFNS.L.
HUKX.L is categorized as Europe Equities, while DFNS.L is Aerospace & Defense. HUKX.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while DFNS.L tracks MarketVector™ Global Defense Industry Index. They also come from different issuers: HSBC and VanEck. Their fees differ too: 0.07% for HUKX.L and 0.55% for DFNS.L.
Подберите оптимальное распределение для HUKX.L и DFNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор