PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUDCO.NS с BAJAJ-AUTO.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HUDCO.NS с BAJAJ-AUTO.NS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HUDCO.NS (Housing and Urban Development Corporation Limited) and BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited) are both stocks. HUDCO.NS operates in Credit Services (Financial Services), while BAJAJ-AUTO.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, HUDCO.NS returned 37.26%/yr vs 22.84%/yr for BAJAJ-AUTO.NS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HUDCO.NS и BAJAJ-AUTO.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUDCO.NS показывает доходность -8.66%, что значительно ниже, чем у BAJAJ-AUTO.NS с доходностью 9.22%.

HUDCO.NS

1 день
1.16%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-8.66%
6 месяцев
-2.49%
1 год
-8.22%
3 года*
55.39%
5 лет*
37.26%
10 лет*
—

BAJAJ-AUTO.NS

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.56%
С начала года
9.22%
6 месяцев
13.20%
1 год
22.13%
3 года*
31.73%
5 лет*
22.84%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUDCO.NS и BAJAJ-AUTO.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUDCO.NS
Housing and Urban Development Corporation Limited		-8.66%0.14%89.84%156.05%46.39%2.88%22.55%-14.46%-47.54%13.08%
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		9.22%8.88%30.50%93.73%15.47%-2.39%12.99%19.71%-16.72%11.89%

Correlation

The correlation between HUDCO.NS and BAJAJ-AUTO.NS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2017 г.

0.30

The correlation between HUDCO.NS and BAJAJ-AUTO.NS shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Housing and Urban Development Corporation Limited

Bajaj Auto Limited

Часто сравнивают с HUDCO.NS:
HUDCO.NS с POWERGRID.NSHUDCO.NS с M&M.NSHUDCO.NS с SUZLON.NSHUDCO.NS с RVNL.NSHUDCO.NS с VEDL.NSHUDCO.NS с KALYANKJIL.NSHUDCO.NS с NCC.NS
Часто сравнивают с BAJAJ-AUTO.NS:
BAJAJ-AUTO.NS с BAJAJHLDNG.NSBAJAJ-AUTO.NS с EICHERMOT.NSBAJAJ-AUTO.NS с PFC.NSBAJAJ-AUTO.NS с HEROMOTOCO.NSBAJAJ-AUTO.NS с TMBAJAJ-AUTO.NS с COSTBAJAJ-AUTO.NS с HINDPETRO.NS

Доходность на риск

HUDCO.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUDCO.NS
Ранг доходности на риск HUDCO.NS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUDCO.NS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUDCO.NS: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUDCO.NS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUDCO.NS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUDCO.NS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BAJAJ-AUTO.NS
Ранг доходности на риск BAJAJ-AUTO.NS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAJAJ-AUTO.NS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAJAJ-AUTO.NS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAJAJ-AUTO.NS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAJAJ-AUTO.NS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAJAJ-AUTO.NS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUDCO.NS c BAJAJ-AUTO.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUDCO.NSBAJAJ-AUTO.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
1.04

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
1.60

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.19

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

1.70

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

4.87

-5.47

HUDCO.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUDCO.NS на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа BAJAJ-AUTO.NS равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUDCO.NS и BAJAJ-AUTO.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUDCO.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Максимальная просадка HUDCO.NS за все время составила -80.17%, примерно равная максимальной просадке BAJAJ-AUTO.NS в -79.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUDCO.NS и BAJAJ-AUTO.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUDCO.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.17%

-79.13%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.45%

-13.37%

-20.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.81%

-42.31%

-8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.81%

-42.31%

-8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.60%

-17.39%

-19.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.84%

-14.20%

-24.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.56%

4.67%

+9.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HUDCO.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO.NS) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что HUDCO.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAJAJ-AUTO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUDCO.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

5.73%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.58%

17.66%

+7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.65%

21.92%

+10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.00%

23.93%

+21.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.94%

25.33%

+18.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUDCO.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Дивидендная доходность HUDCO.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности BAJAJ-AUTO.NS в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		3.58%2.25%0.91%2.06%3.87%4.31%3.48%1.88%2.21%1.65%2.09%1.97%
HUDCO.NS
Housing and Urban Development Corporation Limited		2.72%2.76%1.77%3.06%6.72%5.59%7.81%2.29%1.28%0.06%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUDCO.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Housing and Urban Development Corporation Limited и Bajaj Auto Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HUDCO.NS and BAJAJ-AUTO.NS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUDCO.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор