Сравнение HUDCO.NS с VEDL.NS
HUDCO.NS (Housing and Urban Development Corporation Limited) and VEDL.NS (Vedanta Limited) are both stocks. HUDCO.NS operates in Credit Services (Financial Services), while VEDL.NS operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, HUDCO.NS returned 38.52%/yr vs 19.45%/yr for VEDL.NS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUDCO.NS и VEDL.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUDCO.NS показывает доходность -9.11%, что значительно выше, чем у VEDL.NS с доходностью -44.91%.
HUDCO.NS
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -9.11%
- 6 месяцев
- -7.93%
- 1 год
- -13.05%
- 3 года*
- 54.21%
- 5 лет*
- 38.52%
- 10 лет*
- —
VEDL.NS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- -44.91%
- 6 месяцев
- -36.52%
- 1 год
- -20.14%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 24.96%
Сравнение доходности по годам HUDCO.NS и VEDL.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUDCO.NS Housing and Urban Development Corporation Limited | -9.11% | 0.14% | 89.84% | 156.05% | 46.39% | 2.88% | 22.55% | -14.46% | -47.54% | 13.78% |
VEDL.NS Vedanta Limited | -44.91% | 43.23% | 89.04% | 4.44% | 16.32% | 133.55% | 20.63% | -23.81% | -28.72% | 43.22% |
Correlation
The correlation between HUDCO.NS and VEDL.NS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2017 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUDCO.NS vs. VEDL.NS — Ранг доходности на риск
HUDCO.NS
VEDL.NS
Сравнение HUDCO.NS c VEDL.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO.NS) и Vedanta Limited (VEDL.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUDCO.NS | VEDL.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.11 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.30 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.00 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUDCO.NS | VEDL.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.27 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.42 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.26 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок HUDCO.NS и VEDL.NS
Максимальная просадка HUDCO.NS за все время составила -80.17%, что меньше максимальной просадки VEDL.NS в -90.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUDCO.NS и VEDL.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUDCO.NS | VEDL.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.17% | -90.93% | +10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.68% | -65.52% | +31.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.81% | -65.52% | +14.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.81% | -65.52% | +14.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.91% | -58.41% | +21.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.91% | -41.76% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.47% | 19.72% | -5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUDCO.NS и VEDL.NS
Текущая волатильность для Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO.NS) составляет 10.52%, в то время как у Vedanta Limited (VEDL.NS) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что HUDCO.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEDL.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUDCO.NS | VEDL.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 12.48% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.77% | 108.89% | -83.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.26% | 72.89% | -40.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.86% | 47.68% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.83% | 45.64% | -1.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUDCO.NS и VEDL.NS
Дивидендная доходность HUDCO.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности VEDL.NS в 10.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUDCO.NS Housing and Urban Development Corporation Limited | 2.74% | 2.76% | 1.77% | 3.06% | 6.72% | 5.59% | 7.81% | 2.29% | 1.28% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
VEDL.NS Vedanta Limited | 10.38% | 3.81% | 9.79% | 24.17% | 26.43% | 9.38% | 8.30% | 1.21% | 18.89% | 5.37% | 0.81% | 6.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUDCO.NS и VEDL.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Housing and Urban Development Corporation Limited и Vedanta Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HUDCO.NS and VEDL.NS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HUDCO.NS и VEDL.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор