Сравнение HUBE.DE с XMVE.DE
HUBE.DE (Expat Hungary BUX UCITS ETF) and XMVE.DE (Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF) are both Europe Equities funds - HUBE.DE tracks the BUX Index while XMVE.DE tracks the MSCI EMU Select ESG Screened. Both are passively managed. Over the past 5 years, HUBE.DE returned 12.29%/yr vs 9.87%/yr for XMVE.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. HUBE.DE charges 1.38%/yr vs 0.12%/yr for XMVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности HUBE.DE и XMVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBE.DE показывает доходность 21.71%, что значительно выше, чем у XMVE.DE с доходностью 10.01%.
HUBE.DE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.87%
- 6 месяцев
- 14.60%
- С начала года
- 21.71%
- 1 год
- 38.94%
- 3 года*
- 32.81%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- —
XMVE.DE
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 10.01%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUBE.DE и XMVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBE.DE Expat Hungary BUX UCITS ETF | 21.71% | 44.76% | 15.05% | 36.12% | -34.67% | 8.16% | -11.99% | 6.84% | -9.90% |
XMVE.DE Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | 10.01% | 21.50% | 8.85% | 19.87% | -12.89% | 16.87% | -3.71% | 17.86% | -5.27% |
Correlation
The correlation between HUBE.DE and XMVE.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBE.DE vs. XMVE.DE — Ранг доходности на риск
HUBE.DE
XMVE.DE
Сравнение HUBE.DE c XMVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Hungary BUX UCITS ETF (HUBE.DE) и Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (XMVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBE.DE | XMVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 1.85 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 6.79 | +3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBE.DE и XMVE.DE
Максимальная просадка HUBE.DE за все время составила -51.39%, что больше максимальной просадки XMVE.DE в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBE.DE и XMVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBE.DE | XMVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.39% | -33.33% | -18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -10.11% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -15.52% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.39% | -25.28% | -26.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -2.68% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -5.10% | -11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.75% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBE.DE и XMVE.DE
Expat Hungary BUX UCITS ETF (HUBE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (XMVE.DE) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что HUBE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBE.DE | XMVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 3.86% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 12.41% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 14.80% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 16.24% | +8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 15.46% | +6.53% |
Сравнение комиссий HUBE.DE и XMVE.DE
HUBE.DE берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии XMVE.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBE.DE и XMVE.DE
HUBE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBE.DE Expat Hungary BUX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMVE.DE Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | 2.45% | 2.62% | 2.92% | 2.64% | 4.73% | 1.87% | 6.84% | 0.00% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
HUBE.DE and XMVE.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMVE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMVE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.38% for HUBE.DE.
HUBE.DE tracks BUX Index, while XMVE.DE tracks MSCI EMU Select ESG Screened. They also come from different issuers: Expat and Xtrackers. Their fees differ too: 1.38% for HUBE.DE and 0.12% for XMVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для HUBE.DE и XMVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор