Сравнение HUBE.DE с EL4A.DE
HUBE.DE (Expat Hungary BUX UCITS ETF) and EL4A.DE (Deka DAX UCITS ETF) are both Europe Equities funds - HUBE.DE tracks the BUX Index while EL4A.DE tracks the DAX®. Both are passively managed. Over the past 5 years, HUBE.DE returned 12.29%/yr vs 9.20%/yr for EL4A.DE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. HUBE.DE charges 1.38%/yr vs 0.15%/yr for EL4A.DE.
Доходность
Сравнение доходности HUBE.DE и EL4A.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBE.DE показывает доходность 21.71%, что значительно выше, чем у EL4A.DE с доходностью 0.81%.
HUBE.DE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.87%
- 6 месяцев
- 14.60%
- С начала года
- 21.71%
- 1 год
- 38.94%
- 3 года*
- 32.81%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- —
EL4A.DE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- -2.23%
- С начала года
- 0.81%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам HUBE.DE и EL4A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBE.DE Expat Hungary BUX UCITS ETF | 21.71% | 44.76% | 15.05% | 36.12% | -34.67% | 8.16% | -11.99% | 6.84% | -9.90% |
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | 0.81% | 22.57% | 18.09% | 19.52% | -12.75% | 15.19% | 3.01% | 24.61% | -15.31% |
Correlation
The correlation between HUBE.DE and EL4A.DE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBE.DE vs. EL4A.DE — Ранг доходности на риск
HUBE.DE
EL4A.DE
Сравнение HUBE.DE c EL4A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Hungary BUX UCITS ETF (HUBE.DE) и Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBE.DE | EL4A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.03 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 0.11 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 0.35 | +9.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBE.DE и EL4A.DE
Максимальная просадка HUBE.DE за все время составила -51.39%, что больше максимальной просадки EL4A.DE в -46.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBE.DE и EL4A.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBE.DE | EL4A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.39% | -46.64% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -12.36% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -15.89% | -5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.39% | -26.76% | -24.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -3.83% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -8.84% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.95% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBE.DE и EL4A.DE
Expat Hungary BUX UCITS ETF (HUBE.DE) и Deka DAX UCITS ETF (EL4A.DE) имеют волатильность 4.86% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBE.DE | EL4A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 4.69% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 13.58% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 16.27% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 17.23% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 18.11% | +3.88% |
Сравнение комиссий HUBE.DE и EL4A.DE
HUBE.DE берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии EL4A.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBE.DE и EL4A.DE
Ни HUBE.DE, ни EL4A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4A.DE Deka DAX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.56% | 0.65% | 0.60% |
HUBE.DE Expat Hungary BUX UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HUBE.DE and EL4A.DE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL4A.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL4A.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.38% for HUBE.DE.
HUBE.DE tracks BUX Index, while EL4A.DE tracks DAX®. They also come from different issuers: Expat and Deka. Their fees differ too: 1.38% for HUBE.DE and 0.15% for EL4A.DE.
Подберите оптимальное распределение для HUBE.DE и EL4A.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор