PortfoliosLab logo
Сравнение HUBB с NDSN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HUBB и NDSN составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HUBB и NDSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hubbell Incorporated (HUBB) и Nordson Corporation (NDSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
334.98%
218.59%
HUBB
NDSN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUBB:

-0.19

NDSN:

-0.91

Коэф-т Сортино

HUBB:

-0.03

NDSN:

-1.21

Коэф-т Омега

HUBB:

1.00

NDSN:

0.84

Коэф-т Кальмара

HUBB:

-0.20

NDSN:

-0.67

Коэф-т Мартина

HUBB:

-0.50

NDSN:

-1.48

Индекс Язвы

HUBB:

13.17%

NDSN:

17.79%

Дневная вол-ть

HUBB:

35.09%

NDSN:

29.10%

Макс. просадка

HUBB:

-41.63%

NDSN:

-73.62%

Текущая просадка

HUBB:

-23.19%

NDSN:

-31.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBB:

$18.53B

NDSN:

$10.51B

EPS

HUBB:

$14.60

NDSN:

$7.85

Коэффициент P/E

HUBB:

23.70

NDSN:

23.53

Коэффициент PEG

HUBB:

1.97

NDSN:

1.53

Коэффициент P/S

HUBB:

3.29

NDSN:

3.93

Коэффициент P/B

HUBB:

5.67

NDSN:

3.65

Общая выручка (12 мес.)

HUBB:

$4.23B

NDSN:

$2.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBB:

$1.46B

NDSN:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

HUBB:

$1.01B

NDSN:

$797.34M

Доходность по периодам

С начала года, HUBB показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у NDSN с доходностью -8.78%.


HUBB

С начала года

-13.68%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

-19.45%

1 год

-8.45%

5 лет

27.15%

10 лет

N/A

NDSN

С начала года

-8.78%

1 месяц

-8.00%

6 месяцев

-23.31%

1 год

-26.20%

5 лет

4.99%

10 лет

10.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBB и NDSN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HUBB
Ранг риск-скорректированной доходности HUBB, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

NDSN
Ранг риск-скорректированной доходности NDSN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDSN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDSN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDSN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDSN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDSN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUBB c NDSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hubbell Incorporated (HUBB) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HUBB, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HUBB: -0.19
NDSN: -0.91
Коэффициент Сортино HUBB, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HUBB: -0.03
NDSN: -1.21
Коэффициент Омега HUBB, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HUBB: 1.00
NDSN: 0.84
Коэффициент Кальмара HUBB, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HUBB: -0.20
NDSN: -0.67
Коэффициент Мартина HUBB, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HUBB: -0.50
NDSN: -1.48

Показатель коэффициента Шарпа HUBB на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа NDSN равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBB и NDSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
-0.91
HUBB
NDSN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBB и NDSN

Дивидендная доходность HUBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности NDSN в 1.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HUBB
Hubbell Incorporated
1.41%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%0.00%0.00%
NDSN
Nordson Corporation
1.59%1.02%1.01%0.98%0.71%0.77%0.90%1.09%0.78%0.91%1.43%1.03%

Просадки

Сравнение просадок HUBB и NDSN

Максимальная просадка HUBB за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBB и NDSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.19%
-31.18%
HUBB
NDSN

Волатильность

Сравнение волатильности HUBB и NDSN

Текущая волатильность для Hubbell Incorporated (HUBB) составляет 15.67%, в то время как у Nordson Corporation (NDSN) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что HUBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.67%
17.58%
HUBB
NDSN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBB и NDSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hubbell Incorporated и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию