PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HUBB с GGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HUBB с GGG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hubbell Incorporated (HUBB) и Graco Inc. (GGG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUBB или GGG.

Корреляция

Корреляция между HUBB и GGG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HUBB и GGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hubbell Incorporated (HUBB) и Graco Inc. (GGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
334.45%
286.73%
HUBB
GGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUBB:

-0.24

GGG:

-0.35

Коэф-т Сортино

HUBB:

-0.10

GGG:

-0.34

Коэф-т Омега

HUBB:

0.99

GGG:

0.96

Коэф-т Кальмара

HUBB:

-0.26

GGG:

-0.38

Коэф-т Мартина

HUBB:

-0.64

GGG:

-0.94

Индекс Язвы

HUBB:

13.25%

GGG:

8.46%

Дневная вол-ть

HUBB:

35.09%

GGG:

22.94%

Макс. просадка

HUBB:

-41.63%

GGG:

-68.77%

Текущая просадка

HUBB:

-23.29%

GGG:

-12.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBB:

$19.30B

GGG:

$13.60B

EPS

HUBB:

$14.36

GGG:

$2.83

Коэффициент P/E

HUBB:

25.06

GGG:

28.75

Коэффициент PEG

HUBB:

2.05

GGG:

2.67

Коэффициент P/S

HUBB:

3.43

GGG:

6.33

Коэффициент P/B

HUBB:

5.90

GGG:

5.49

Общая выручка (12 мес.)

HUBB:

$4.23B

GGG:

$2.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBB:

$1.46B

GGG:

$1.13B

EBITDA (12 мес.)

HUBB:

$1.01B

GGG:

$629.36M

Доходность по периодам

С начала года, HUBB показывает доходность -13.79%, что значительно ниже, чем у GGG с доходностью -2.83%.

HUBB

С начала года

-13.79%

1 месяц

5.22%

6 месяцев

-18.52%

1 год

-10.58%

5 лет

26.45%

10 лет

N/A

GGG

С начала года

-2.83%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

-0.28%

1 год

-0.19%

5 лет

13.59%

10 лет

14.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBB и GGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HUBB
Ранг риск-скорректированной доходности HUBB, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
GGG
Ранг риск-скорректированной доходности GGG, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUBB c GGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hubbell Incorporated (HUBB) и Graco Inc. (GGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HUBB, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HUBB: -0.24
GGG: -0.35
Коэффициент Сортино HUBB, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HUBB: -0.10
GGG: -0.34
Коэффициент Омега HUBB, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HUBB: 0.99
GGG: 0.96
Коэффициент Кальмара HUBB, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HUBB: -0.26
GGG: -0.38
Коэффициент Мартина HUBB, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HUBB: -0.64
GGG: -0.94

Показатель коэффициента Шарпа HUBB на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа GGG равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBB и GGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
-0.35
HUBB
GGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBB и GGG

Дивидендная доходность HUBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности GGG в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HUBB
Hubbell Incorporated		1.41%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%0.00%0.00%
GGG
Graco Inc.		1.30%1.21%1.08%1.25%0.93%0.97%1.23%1.27%2.65%1.59%1.67%2.40%

Просадки

Сравнение просадок HUBB и GGG

Максимальная просадка HUBB за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки GGG в -68.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBB и GGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.29%
-12.68%
HUBB
GGG

Волатильность

Сравнение волатильности HUBB и GGG

Hubbell Incorporated (HUBB) имеет более высокую волатильность в 15.52% по сравнению с Graco Inc. (GGG) с волатильностью 12.04%. Это указывает на то, что HUBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.52%
12.04%
HUBB
GGG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBB и GGG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hubbell Incorporated и Graco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию