PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HTWO.L с QCLU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTWO.L с QCLU.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HTWO.L (L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)) and QCLU.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Alternative Energy Equities funds - HTWO.L tracks the Solactive Hydrogen Economy Index NTR while QCLU.L tracks the Nasdaq Clean Edge Green Energy Exclusions Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HTWO.L returned -1.11%/yr vs -3.32%/yr for QCLU.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HTWO.L charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for QCLU.L.

Доходность

Сравнение доходности HTWO.L и QCLU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) (QCLU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTWO.L показывает доходность 25.41%, что значительно выше, чем у QCLU.L с доходностью 18.25%.

HTWO.L

1 день
-2.90%
1 месяц
-13.39%
6 месяцев
12.08%
С начала года
25.41%
1 год
55.87%
3 года*
12.76%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
—

QCLU.L

1 день
-2.95%
1 месяц
-15.97%
6 месяцев
6.19%
С начала года
18.25%
1 год
57.36%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-3.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTWO.L и QCLU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HTWO.L
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)		25.41%40.50%-8.00%-3.49%-37.13%-33.03%
QCLU.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc)		18.25%28.81%-19.33%-7.57%-31.41%-22.44%

Correlation

The correlation between HTWO.L and QCLU.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г.

0.81

The correlation between HTWO.L and QCLU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с HTWO.L:
HTWO.L с IDIN.LHTWO.L с RIEU.LHTWO.L с AUCO.LHTWO.L с CTEK.LHTWO.L с ETRA.LHTWO.L с FLES.LHTWO.L с GCEX.L
Часто сравнивают с QCLU.L:
QCLU.L с CAPS.LQCLU.L с BLOK.LQCLU.L с CIBR.LQCLU.L с FBT.LQCLU.L с FCBR.LQCLU.L с FDN.LQCLU.L с FDNU.L

Доходность на риск

HTWO.L vs. QCLU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTWO.L
Ранг доходности на риск HTWO.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWO.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWO.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWO.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWO.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWO.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QCLU.L
Ранг доходности на риск QCLU.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLU.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLU.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLU.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLU.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLU.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTWO.L c QCLU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) (QCLU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTWO.LQCLU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.43

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.03

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.49

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

8.11

-0.79

HTWO.L vs. QCLU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTWO.L на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLU.L равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTWO.L и QCLU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTWO.L и QCLU.L

Максимальная просадка HTWO.L за все время составила -68.35%, что меньше максимальной просадки QCLU.L в -71.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWO.L и QCLU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTWO.LQCLU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.35%

-71.99%

+3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-22.92%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.36%

-56.88%

+24.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.35%

-70.15%

+10.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.13%

-39.63%

+5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.84%

-29.29%

-19.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

7.05%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HTWO.L и QCLU.L

Текущая волатильность для L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) составляет 10.57%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) (QCLU.L) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что HTWO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTWO.LQCLU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

16.58%

-6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.63%

31.51%

-7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.49%

39.92%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.28%

38.97%

-9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.38%

34.17%

-4.79%

Сравнение комиссий HTWO.L и QCLU.L

HTWO.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QCLU.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTWO.L и QCLU.L

Ни HTWO.L, ни QCLU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HTWO.L and QCLU.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HTWO.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HTWO.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for QCLU.L.

HTWO.L tracks Solactive Hydrogen Economy Index NTR, while QCLU.L tracks Nasdaq Clean Edge Green Energy Exclusions Index. They also come from different issuers: L&G and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for HTWO.L and 0.60% for QCLU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTWO.L и QCLU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор