PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HTWO.L с CHRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTWO.L с CHRG.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HTWO.L (L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)) and CHRG.L (WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - HTWO.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Hydrogen Economy Index NTR, while CHRG.L is a Lithium & Battery Metals fund tracking the WisdomTree Battery Solutions Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HTWO.L returned -1.11%/yr vs -0.17%/yr for CHRG.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTWO.L charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for CHRG.L.

Доходность

Сравнение доходности HTWO.L и CHRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) и WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc (CHRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HTWO.L торгуется в USD, в то время как CHRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHRG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HTWO.L показывает доходность 25.41%, что значительно выше, чем у CHRG.L с доходностью 5.17%.

HTWO.L

1 день
-2.90%
1 месяц
-13.39%
6 месяцев
12.08%
С начала года
25.41%
1 год
55.87%
3 года*
12.76%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
—

CHRG.L

1 день
-2.33%
1 месяц
-17.37%
6 месяцев
-6.90%
С начала года
5.17%
1 год
38.49%
3 года*
6.25%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTWO.L и CHRG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HTWO.L
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)		25.41%40.50%-8.00%-3.49%-37.13%-33.03%
CHRG.L
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc		5.17%55.18%-13.38%-4.90%-27.75%1.80%

Correlation

The correlation between HTWO.L and CHRG.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г.

0.79

The correlation between HTWO.L and CHRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)

WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с HTWO.L:
HTWO.L с IDIN.LHTWO.L с RIEU.LHTWO.L с AUCO.LHTWO.L с CTEK.LHTWO.L с ETRA.LHTWO.L с FLES.LHTWO.L с GCEX.L
Часто сравнивают с CHRG.L:
CHRG.L с BATG.LCHRG.L с HTWG.LCHRG.L с BATT.LCHRG.L с IDWR.LCHRG.L с EEWD.LCHRG.L с GBSP.LCHRG.L с PHSP.L

Доходность на риск

HTWO.L vs. CHRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTWO.L
Ранг доходности на риск HTWO.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWO.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWO.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWO.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWO.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWO.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CHRG.L
Ранг доходности на риск CHRG.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHRG.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHRG.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHRG.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHRG.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHRG.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTWO.L c CHRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) и WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc (CHRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTWO.LCHRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.24

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.77

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

1.60

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

5.59

+1.73

HTWO.L vs. CHRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTWO.L на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа CHRG.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTWO.L и CHRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTWO.L и CHRG.L

Максимальная просадка HTWO.L за все время составила -68.35%, что больше максимальной просадки CHRG.L в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWO.L и CHRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTWO.LCHRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.35%

-55.49%

-12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-23.97%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.36%

-39.75%

+7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.35%

-55.49%

-3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.13%

-23.97%

-10.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.84%

-24.08%

-24.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

6.87%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HTWO.L и CHRG.L

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) и WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc (CHRG.L) имеют волатильность 10.57% и 10.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTWO.LCHRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

10.30%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.63%

23.08%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.49%

30.84%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.28%

28.51%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.38%

3,115.07%

-3,085.69%

Сравнение комиссий HTWO.L и CHRG.L

HTWO.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CHRG.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTWO.L и CHRG.L

Ни HTWO.L, ни CHRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HTWO.L and CHRG.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CHRG.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CHRG.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for HTWO.L.

HTWO.L is categorized as Alternative Energy Equities, while CHRG.L is Lithium & Battery Metals. HTWO.L tracks Solactive Hydrogen Economy Index NTR, while CHRG.L tracks WisdomTree Battery Solutions Index. They also come from different issuers: L&G and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for HTWO.L and 0.40% for CHRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTWO.L и CHRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор