Сравнение HTWN.L с HPAX.L
HTWN.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD) and HPAX.L (HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds from HSBC - HTWN.L tracks the MSCI Taiwan NR USD while HPAX.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HTWN.L returned 41.27%/yr vs 17.86%/yr for HPAX.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTWN.L charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for HPAX.L.
Доходность
Сравнение доходности HTWN.L и HPAX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HTWN.L торгуется в GBp, в то время как HPAX.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPAX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HTWN.L показывает доходность 67.79%, что значительно выше, чем у HPAX.L с доходностью 25.38%.
HTWN.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 12.18%
- С начала года
- 67.79%
- 6 месяцев
- 70.49%
- 1 год
- 116.34%
- 3 года*
- 41.27%
- 5 лет*
- 23.42%
- 10 лет*
- 23.33%
HPAX.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 25.38%
- 6 месяцев
- 27.77%
- 1 год
- 49.04%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTWN.L и HPAX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HTWN.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD | 67.79% | 23.15% | 27.50% | 21.28% | -13.03% |
HPAX.L HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 25.38% | 17.60% | 11.84% | -2.35% | -3.87% |
Correlation
The correlation between HTWN.L and HPAX.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between HTWN.L and HPAX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTWN.L vs. HPAX.L — Ранг доходности на риск
HTWN.L
HPAX.L
Сравнение HTWN.L c HPAX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) и HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTWN.L | HPAX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.54 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.22 | 4.80 | +8.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.40 | 15.81 | +20.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTWN.L | HPAX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15 | 2.96 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.70 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок HTWN.L и HPAX.L
Максимальная просадка HTWN.L за все время составила -31.84%, что больше максимальной просадки HPAX.L в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWN.L и HPAX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTWN.L | HPAX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.84% | -18.77% | -13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -10.17% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.76% | -18.77% | -10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -2.50% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -5.93% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.09% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTWN.L и HPAX.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAX.L) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что HTWN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPAX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTWN.L | HPAX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.73% | 7.47% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.35% | 13.87% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 16.51% | +6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 15.85% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 15.85% | +7.57% |
Сравнение комиссий HTWN.L и HPAX.L
HTWN.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HPAX.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTWN.L и HPAX.L
Дивидендная доходность HTWN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как HPAX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPAX.L HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTWN.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD | 0.97% | 1.61% | 1.17% | 2.79% | 3.04% | 1.11% | 1.79% | 2.12% | 2.55% | 2.04% | 2.32% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
HTWN.L and HPAX.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPAX.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPAX.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for HTWN.L.
HTWN.L tracks MSCI Taiwan NR USD, while HPAX.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Their fees differ too: 0.50% for HTWN.L and 0.25% for HPAX.L.
Подберите оптимальное распределение для HTWN.L и HPAX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор