PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTWN.L с CEA1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTWN.L с CEA1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HTWN.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD) and CEA1.L (iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)) are both Asia Pacific Equities funds - HTWN.L tracks the MSCI Taiwan NR USD while CEA1.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, HTWN.L returned 23.33%/yr vs 12.09%/yr for CEA1.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTWN.L charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for CEA1.L.

Доходность

Сравнение доходности HTWN.L и CEA1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) и iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEA1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTWN.L показывает доходность 67.79%, что значительно выше, чем у CEA1.L с доходностью 30.56%. За последние 10 лет акции HTWN.L превзошли акции CEA1.L по среднегодовой доходности: 23.33% против 12.09% соответственно.

HTWN.L

1 день
-2.08%
1 месяц
12.18%
С начала года
67.79%
6 месяцев
70.49%
1 год
116.34%
3 года*
41.27%
5 лет*
23.42%
10 лет*
23.33%

CEA1.L

1 день
-1.69%
1 месяц
5.42%
С начала года
30.56%
6 месяцев
31.15%
1 год
58.59%
3 года*
23.16%
5 лет*
9.12%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTWN.L и CEA1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTWN.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD		67.79%23.15%27.50%21.28%-20.57%29.44%31.41%29.56%-2.68%15.90%
CEA1.L
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)		30.56%25.23%13.67%0.79%-11.96%-4.22%23.90%13.81%-10.88%29.65%

Correlation

The correlation between HTWN.L and CEA1.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2013 г.

0.52

Over the past year, HTWN.L and CEA1.L have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов HTWN.L и CEA1.L

Секторы
HTWN.L
CEA1.L

Технологии

81.7%
49.6%

Финансовые услуги

10.4%
13.7%

Промышленность

2.3%
7.2%

Сырьевые материалы

1.9%
3.4%

Коммуникационные услуги

1.3%
6.5%

Потребительский циклический сектор

1.1%
9.9%

Потребительский защитный сектор

0.7%
2.2%

Здравоохранение

0.6%
3.0%

Энергетика

-

2.5%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

HTWN.L
81.7%
CEA1.L
49.6%

Финансовые услуги

HTWN.L
10.4%
CEA1.L
13.7%

Промышленность

HTWN.L
2.3%
CEA1.L
7.2%

Сырьевые материалы

HTWN.L
1.9%
CEA1.L
3.4%

Коммуникационные услуги

HTWN.L
1.3%
CEA1.L
6.5%

Потребительский циклический сектор

HTWN.L
1.1%
CEA1.L
9.9%

Потребительский защитный сектор

HTWN.L
0.7%
CEA1.L
2.2%

Здравоохранение

HTWN.L
0.6%
CEA1.L
3.0%

Энергетика

HTWN.L

-

CEA1.L
2.5%

Недвижимость

HTWN.L

-

CEA1.L
0.7%

Коммунальные услуги

HTWN.L

-

CEA1.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с HTWN.L:
HTWN.L с HKOR.LHTWN.L с PSRF.LHTWN.L с SCHGHTWN.L с FRIN.LHTWN.L с GLDHTWN.L с HSPX.LHTWN.L с HUKX.L
Часто сравнивают с CEA1.L:
CEA1.L с ADIVCEA1.L с EMV.LCEA1.L с XCX5.LCEA1.L с EMIM.LCEA1.L с IPACCEA1.L с IWDA.LCEA1.L с SPY

Доходность на риск

HTWN.L vs. CEA1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTWN.L
Ранг доходности на риск HTWN.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWN.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWN.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWN.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWN.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWN.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CEA1.L
Ранг доходности на риск CEA1.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEA1.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEA1.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEA1.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEA1.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEA1.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTWN.L c CEA1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) и iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEA1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTWN.LCEA1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.15
3.23

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.02
4.12

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

1.58

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.22

5.09

+8.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.40

17.73

+18.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTWN.L vs. CEA1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTWN.L на текущий момент составляет 5.15, что выше коэффициента Шарпа CEA1.L равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTWN.L и CEA1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTWN.LCEA1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15

3.23

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.51

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.43

0.65

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.53

+0.59

Просадки

Сравнение просадок HTWN.L и CEA1.L

Максимальная просадка HTWN.L за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки CEA1.L в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWN.L и CEA1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTWN.LCEA1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-33.94%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-11.68%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

-17.35%

-12.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-28.87%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-33.94%

+3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-2.67%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-11.09%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.36%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HTWN.L и CEA1.L

HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEA1.L) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что HTWN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEA1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTWN.LCEA1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.73%

8.22%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.35%

15.73%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

18.45%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

17.81%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

18.53%

+4.89%

Сравнение комиссий HTWN.L и CEA1.L

HTWN.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CEA1.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTWN.L и CEA1.L

Дивидендная доходность HTWN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как CEA1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEA1.L
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTWN.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD		0.97%1.61%1.17%2.79%3.04%1.11%1.79%2.12%2.55%2.04%2.32%2.61%

Часто задаваемые вопросы

HTWN.L and CEA1.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEA1.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEA1.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for HTWN.L.

HTWN.L tracks MSCI Taiwan NR USD, while CEA1.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HTWN.L and 0.20% for CEA1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTWN.L и CEA1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор