Сравнение HTUS с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hull Tactical US ETF (HTUS) и Vanguard Growth ETF (VUG).
HTUS и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HTUS и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTUS и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | -3.45% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 13.21% | 20.27% | -10.04% | 14.19% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, HTUS показывает доходность -3.45%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции HTUS уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.04% против 16.16% соответственно.
HTUS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- 11.04%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTUS и VUG
HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
HTUS vs. VUG — Ранг доходности на риск
HTUS
VUG
Сравнение HTUS c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTUS | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.19 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 4.15 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTUS | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.53 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.76 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между HTUS и VUG составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и VUG
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 12.32% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок HTUS и VUG
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTUS | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -50.68% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -16.53% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -35.61% | +11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | -35.61% | -11.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -12.25% | +7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -7.13% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 4.72% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и VUG
Текущая волатильность для Hull Tactical US ETF (HTUS) составляет 6.30%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что HTUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTUS | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 7.12% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 12.70% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 22.70% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 22.22% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 21.38% | 0.00% |