PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HTGC с WHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HTGC и WHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HTGC) и WhiteHorse Finance, Inc. (WHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTGC показывает доходность -14.37%, что значительно ниже, чем у WHF с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции WHF по среднегодовой доходности: 13.30% против 8.79% соответственно.


HTGC

1 день
-1.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-14.37%
6 месяцев
-14.09%
1 год
-4.30%
3 года*
12.45%
5 лет*
9.03%
10 лет*
13.30%

WHF

1 день
-1.89%
1 месяц
-7.78%
С начала года
4.35%
6 месяцев
0.32%
1 год
-9.37%
3 года*
-2.65%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTGC и WHF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTGC
Hercules Capital, Inc.
-14.37%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%
WHF
WhiteHorse Finance, Inc.
4.35%-15.36%-8.52%6.26%-6.23%25.77%19.14%20.83%4.80%21.87%

Correlation

The correlation between HTGC and WHF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2012 г.

0.33

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HTGC:

$3.00B

WHF:

$149.86M

EPS

HTGC:

$1.49

WHF:

$0.69

Коэффициент P/E

HTGC:

10.21

WHF:

9.82

Коэффициент P/S

HTGC:

5.11

WHF:

3.25

Коэффициент P/B

HTGC:

1.35

WHF:

0.60

Общая выручка (12 мес.)

HTGC:

$578.18M

WHF:

$47.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

HTGC:

$510.74M

WHF:

$14.33M

EBITDA (12 мес.)

HTGC:

$380.44M

WHF:

-$4.37M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hercules Capital, Inc.

WhiteHorse Finance, Inc.

Доходность на риск

HTGC vs. WHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 3333
Ранг коэф-та Мартина

WHF
Ранг доходности на риск WHF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHF: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTGC c WHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и WhiteHorse Finance, Inc. (WHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HTGCWHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.96

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.35

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

-0.67

+0.26

HTGC vs. WHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTGC на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа WHF равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTGC и WHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HTGCWHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-0.33

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.13

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.28

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.24

+0.12

Просадки

Сравнение просадок HTGC и WHF

Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.21%, что больше максимальной просадки WHF в -57.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и WHF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HTGCWHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.21%

-57.48%

-10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.74%

-26.51%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.97%

-37.91%

+9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-37.91%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.54%

-57.48%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.03%

-27.25%

+8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-8.93%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.72%

14.11%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HTGC и WHF

Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HTGC) составляет 5.23%, в то время как у WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что HTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HTGCWHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

10.26%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.00%

20.66%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

28.17%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.72%

22.97%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.84%

31.54%

-3.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTGC и WHF

Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что меньше доходности WHF в 23.15%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTGC
Hercules Capital, Inc.
11.89%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%
WHF
WhiteHorse Finance, Inc.
23.15%20.72%18.44%12.60%11.26%10.03%13.96%11.79%11.16%10.58%11.67%12.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HTGC и WHF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и WhiteHorse Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
123.49M
15.86M
(HTGC) Общая выручка
(WHF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HTGC и WHF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hercules Capital, Inc. и WhiteHorse Finance, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
86.0%
0
Активы портфеля
HTGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.20M при выручке в 123.49M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

WHF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WhiteHorse Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 15.86M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HTGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.43M при выручке в 123.49M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.

WHF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WhiteHorse Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 15.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

HTGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

WHF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WhiteHorse Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.73M при выручке в 15.86M, что соответствует чистой рентабельности 36.1%.


Часто задаваемые вопросы


HTGC and WHF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WHF has higher volatility (10.26%) compared to HTGC (5.23%). In terms of maximum drawdown, HTGC dropped -68.21% vs WHF's -57.48%.

HTGC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTGC и WHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор