PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HTGC с WHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HTGC с WHF

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HTGC) и WhiteHorse Finance, Inc. (WHF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTGC или WHF.

Корреляция

Корреляция между HTGC и WHF составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HTGC и WHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HTGC) и WhiteHorse Finance, Inc. (WHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
459.29%
201.14%
HTGC
WHF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTGC:

0.12

WHF:

-0.48

Коэф-т Сортино

HTGC:

0.32

WHF:

-0.53

Коэф-т Омега

HTGC:

1.05

WHF:

0.93

Коэф-т Кальмара

HTGC:

0.12

WHF:

-0.43

Коэф-т Мартина

HTGC:

0.35

WHF:

-0.96

Индекс Язвы

HTGC:

8.68%

WHF:

10.43%

Дневная вол-ть

HTGC:

26.02%

WHF:

20.92%

Макс. просадка

HTGC:

-68.50%

WHF:

-57.48%

Текущая просадка

HTGC:

-17.03%

WHF:

-13.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HTGC:

$3.10B

WHF:

$227.78M

EPS

HTGC:

$1.61

WHF:

$0.47

Коэффициент P/E

HTGC:

11.12

WHF:

20.85

Коэффициент PEG

HTGC:

0.52

WHF:

1.01

Коэффициент P/S

HTGC:

6.29

WHF:

2.45

Коэффициент P/B

HTGC:

1.56

WHF:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

HTGC:

$286.20M

WHF:

$51.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

HTGC:

$234.55M

WHF:

$46.20M

EBITDA (12 мес.)

HTGC:

$192.67M

WHF:

$24.66M

Доходность по периодам

С начала года, HTGC показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у WHF с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции WHF по среднегодовой доходности: 13.50% против 10.06% соответственно.

HTGC

С начала года

-9.14%

1 месяц

-8.58%

6 месяцев

-6.38%

1 год

1.89%

5 лет

25.37%

10 лет

13.50%

WHF

С начала года

5.19%

1 месяц

2.62%

6 месяцев

-10.37%

1 год

-11.01%

5 лет

13.37%

10 лет

10.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTGC и WHF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HTGC
Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
WHF
Ранг риск-скорректированной доходности WHF, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WHF, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHF, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHF, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTGC c WHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и WhiteHorse Finance, Inc. (WHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HTGC, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HTGC: 0.12
WHF: -0.48
Коэффициент Сортино HTGC, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HTGC: 0.32
WHF: -0.53
Коэффициент Омега HTGC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HTGC: 1.05
WHF: 0.93
Коэффициент Кальмара HTGC, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HTGC: 0.12
WHF: -0.43
Коэффициент Мартина HTGC, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HTGC: 0.35
WHF: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа HTGC на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа WHF равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTGC и WHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
-0.48
HTGC
WHF

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTGC и WHF

Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что меньше доходности WHF в 18.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HTGC
Hercules Capital, Inc.		8.93%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%
WHF
WhiteHorse Finance, Inc.		18.21%18.44%12.60%11.26%10.03%11.35%11.79%11.16%13.23%11.67%12.37%12.29%

Просадки

Сравнение просадок HTGC и WHF

Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки WHF в -57.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и WHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.03%
-13.36%
HTGC
WHF

Волатильность

Сравнение волатильности HTGC и WHF

Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что HTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.55%
9.17%
HTGC
WHF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HTGC и WHF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и WhiteHorse Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию