Сравнение HTGC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTGC или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности HTGC и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, HTGC показывает доходность 23.32%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.99% против 11.46% соответственно.
HTGC
23.32%
-4.41%
1.83%
31.35%
18.06%
12.99%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| HTGC | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.80 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.74 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 5.78 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 5.51% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 21.71% | 11.09% |
| Макс. просадка | -68.29% | -33.37% |
| Текущая просадка | -9.03% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HTGC и SCHD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HTGC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и SCHD
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.47% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок HTGC и SCHD
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.29%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и SCHD
Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что HTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.