PortfoliosLab logo
Сравнение HTGC с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HTGC и SCHD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HTGC и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
620.98%
370.37%
HTGC
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTGC:

0.16

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

HTGC:

0.37

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

HTGC:

1.06

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

HTGC:

0.16

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

HTGC:

0.47

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

HTGC:

8.61%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

HTGC:

26.03%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

HTGC:

-68.50%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

HTGC:

-16.93%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, HTGC показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.75% против 10.35% соответственно.


HTGC

С начала года

-9.04%

1 месяц

-8.00%

6 месяцев

-6.65%

1 год

2.60%

5 лет

27.18%

10 лет

13.75%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTGC и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HTGC
Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTGC c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HTGC, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HTGC: 0.16
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино HTGC, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HTGC: 0.37
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега HTGC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HTGC: 1.06
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара HTGC, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HTGC: 0.16
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина HTGC, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HTGC: 0.47
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа HTGC на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTGC и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.23
HTGC
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTGC и SCHD

Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HTGC
Hercules Capital, Inc.
8.92%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок HTGC и SCHD

Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.93%
-11.33%
HTGC
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности HTGC и SCHD

Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что HTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.55%
11.25%
HTGC
SCHD