Сравнение HTGC с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTGC или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности HTGC и QQQ
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HTGC показывает доходность 23.12%, а QQQ немного ниже – 22.63%. За последние 10 лет акции HTGC уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.03% против 18.02% соответственно.
HTGC
23.12%
-4.56%
1.20%
31.14%
17.95%
13.03%
QQQ
22.63%
1.12%
10.25%
30.41%
20.71%
18.02%
Основные характеристики
| HTGC | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 1.79 | 2.34 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.73 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 5.74 | 8.17 |
| Индекс Язвы | 5.51% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 21.71% | 17.44% |
| Макс. просадка | -68.29% | -82.98% |
| Текущая просадка | -9.17% | -2.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HTGC и QQQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HTGC c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и QQQ
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.48% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок HTGC и QQQ
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.29%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и QQQ
Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 5.47% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.