PortfoliosLab logo
Сравнение HTGC с KBWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HTGC и KBWY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HTGC и KBWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
600.61%
63.28%
HTGC
KBWY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTGC:

0.16

KBWY:

-0.13

Коэф-т Сортино

HTGC:

0.37

KBWY:

-0.05

Коэф-т Омега

HTGC:

1.06

KBWY:

0.99

Коэф-т Кальмара

HTGC:

0.16

KBWY:

-0.08

Коэф-т Мартина

HTGC:

0.47

KBWY:

-0.23

Индекс Язвы

HTGC:

8.61%

KBWY:

11.32%

Дневная вол-ть

HTGC:

26.03%

KBWY:

20.17%

Макс. просадка

HTGC:

-68.50%

KBWY:

-57.68%

Текущая просадка

HTGC:

-16.93%

KBWY:

-28.85%

Доходность по периодам

С начала года, HTGC показывает доходность -9.04%, что значительно выше, чем у KBWY с доходностью -11.59%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 13.75% против -0.66% соответственно.


HTGC

С начала года

-9.04%

1 месяц

-8.00%

6 месяцев

-6.65%

1 год

2.60%

5 лет

27.18%

10 лет

13.75%

KBWY

С начала года

-11.59%

1 месяц

-7.14%

6 месяцев

-22.28%

1 год

-3.83%

5 лет

7.14%

10 лет

-0.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTGC и KBWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HTGC
Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

KBWY
Ранг риск-скорректированной доходности KBWY, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTGC c KBWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HTGC, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HTGC: 0.16
KBWY: -0.13
Коэффициент Сортино HTGC, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HTGC: 0.37
KBWY: -0.05
Коэффициент Омега HTGC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HTGC: 1.06
KBWY: 0.99
Коэффициент Кальмара HTGC, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HTGC: 0.16
KBWY: -0.08
Коэффициент Мартина HTGC, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HTGC: 0.47
KBWY: -0.23

Показатель коэффициента Шарпа HTGC на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа KBWY равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTGC и KBWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
-0.13
HTGC
KBWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTGC и KBWY

Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что меньше доходности KBWY в 10.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HTGC
Hercules Capital, Inc.
8.92%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
10.04%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%4.57%

Просадки

Сравнение просадок HTGC и KBWY

Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и KBWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.93%
-28.85%
HTGC
KBWY

Волатильность

Сравнение волатильности HTGC и KBWY

Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что HTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.55%
11.07%
HTGC
KBWY