Сравнение HTGC с KBWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY).
KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTGC или KBWY.
Основные характеристики
| HTGC | KBWY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.09% | -10.10% |
| Дох-ть за 1 год | 74.08% | 14.13% |
| Дох-ть за 3 года | 15.96% | -1.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.79% | -3.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.32% | 1.18% |
| Коэф-т Шарпа | 3.34 | 0.55 |
| Дневная вол-ть | 20.69% | 26.19% |
| Макс. просадка | -68.29% | -57.68% |
| Current Drawdown | 0.00% | -25.04% |
Корреляция
Корреляция между HTGC и KBWY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HTGC и KBWY
С начала года, HTGC показывает доходность 19.09%, что значительно выше, чем у KBWY с доходностью -10.10%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 14.32% против 1.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HTGC c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и KBWY
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности KBWY в 8.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 9.42% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 8.89% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% | 4.57% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок HTGC и KBWY
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.29%, что больше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и KBWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и KBWY
Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HTGC) составляет 3.35%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что HTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.