Сравнение HTGC с KBWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY).
KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HTGC и KBWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTGC и KBWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | -18.99% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 1.36% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, HTGC показывает доходность -18.99%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 12.98% против 0.27% соответственно.
HTGC
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- -18.99%
- 6 месяцев
- -17.22%
- 1 год
- -14.23%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 12.98%
KBWY
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 0.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTGC vs. KBWY — Ранг доходности на риск
HTGC
KBWY
Сравнение HTGC c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTGC | KBWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 0.04 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 0.19 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.02 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.08 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 0.23 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTGC | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.04 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.01 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.01 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.16 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между HTGC и KBWY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и KBWY
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности KBWY в 9.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 12.73% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 9.87% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
Просадки
Сравнение просадок HTGC и KBWY
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.21%, что больше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и KBWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTGC | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.21% | -57.68% | -10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -13.71% | -11.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -32.29% | -3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.54% | -57.68% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.41% | -22.78% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -14.17% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 4.89% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и KBWY
Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что HTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTGC | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 5.91% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 11.75% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.56% | 19.26% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.66% | 21.58% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.76% | 27.04% | +0.72% |