PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HTGC с KBWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTGC с KBWY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY).

KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTGC или KBWY.

Корреляция

Корреляция между HTGC и KBWY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HTGC и KBWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTGC:

0.06

KBWY:

-0.19

Коэф-т Сортино

HTGC:

0.18

KBWY:

-0.13

Коэф-т Омега

HTGC:

1.03

KBWY:

0.98

Коэф-т Кальмара

HTGC:

0.01

KBWY:

-0.11

Коэф-т Мартина

HTGC:

0.03

KBWY:

-0.30

Индекс Язвы

HTGC:

9.68%

KBWY:

12.79%

Дневная вол-ть

HTGC:

26.13%

KBWY:

20.14%

Макс. просадка

HTGC:

-68.50%

KBWY:

-57.68%

Текущая просадка

HTGC:

-15.64%

KBWY:

-25.84%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HTGC показывает доходность -7.62%, а KBWY немного ниже – -7.85%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 14.57% против 0.13% соответственно.

HTGC

С начала года

-7.62%

1 месяц

5.68%

6 месяцев

-1.91%

1 год

1.51%

5 лет

23.85%

10 лет

14.57%

KBWY

С начала года

-7.85%

1 месяц

5.72%

6 месяцев

-13.91%

1 год

-3.86%

5 лет

8.85%

10 лет

0.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTGC и KBWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HTGC
Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
KBWY
Ранг риск-скорректированной доходности KBWY, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTGC c KBWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HTGC на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа KBWY равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTGC и KBWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTGC и KBWY

Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%, что меньше доходности KBWY в 9.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HTGC
Hercules Capital, Inc.		8.99%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.34%8.58%9.93%8.13%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		9.64%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%4.57%

Просадки

Сравнение просадок HTGC и KBWY

Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и KBWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HTGC и KBWY

Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что HTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...