PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTGC с KBWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTGC с KBWY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HTGC (Hercules Capital, Inc.) is a stock, while KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) is REIT fund tracking the KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index. Over the past 10 years, HTGC returned 13.47%/yr vs 1.46%/yr for KBWY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HTGC и KBWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTGC показывает доходность -14.59%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 22.56%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 13.47% против 1.46% соответственно.

HTGC

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-14.59%
6 месяцев
-12.69%
1 год
-4.98%
3 года*
13.90%
5 лет*
8.77%
10 лет*
13.47%

KBWY

1 день
1.25%
1 месяц
4.73%
С начала года
22.56%
6 месяцев
24.93%
1 год
25.07%
3 года*
11.98%
5 лет*
3.00%
10 лет*
1.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTGC и KBWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-14.59%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		22.56%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-18.20%0.81%

Correlation

The correlation between HTGC and KBWY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hercules Capital, Inc.

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с SPYHTGC с OCSL
Часто сравнивают с KBWY:
KBWY с SPYDKBWY с VNQKBWY с OKBWY с SRETKBWY с JEPIKBWY с SCHHKBWY с VOO

Доходность на риск

HTGC vs. KBWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTGC c KBWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTGCKBWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.50

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.17

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.25

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

2.72

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

6.48

-6.92

HTGC vs. KBWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTGC на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа KBWY равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTGC и KBWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTGC и KBWY

Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.21%, что больше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и KBWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTGCKBWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.21%

-57.68%

-10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.74%

-9.24%

-15.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.97%

-29.93%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-32.29%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.54%

-57.68%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.25%

-6.64%

-12.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-14.15%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.20%

3.88%

+7.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HTGC и KBWY

Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что HTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTGCKBWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

4.85%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.14%

12.16%

+7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.38%

16.79%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.77%

21.61%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.87%

27.08%

+0.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTGC и KBWY

Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.92%, что больше доходности KBWY в 8.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTGC
Hercules Capital, Inc.		11.92%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		8.28%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%

Часто задаваемые вопросы

HTGC and KBWY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTGC has higher volatility (5.90%) compared to KBWY (4.85%). In terms of maximum drawdown, HTGC dropped -68.21% vs KBWY's -57.68%.

KBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTGC и KBWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор