Сравнение HTGC с KBWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY).
KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTGC или KBWY.
Доходность
Сравнение доходности HTGC и KBWY
Доходность по периодам
С начала года, HTGC показывает доходность 23.12%, что значительно выше, чем у KBWY с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 13.03% против 1.76% соответственно.
HTGC
23.12%
-4.56%
1.20%
31.14%
17.95%
13.03%
KBWY
2.83%
-7.43%
11.89%
17.00%
-1.43%
1.76%
Основные характеристики
| HTGC | KBWY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 0.86 |
| Коэф-т Сортино | 1.79 | 1.32 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.73 | 0.61 |
| Коэф-т Мартина | 5.74 | 2.02 |
| Индекс Язвы | 5.51% | 8.72% |
| Дневная вол-ть | 21.71% | 20.47% |
| Макс. просадка | -68.29% | -57.68% |
| Текущая просадка | -9.17% | -14.26% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HTGC и KBWY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HTGC c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и KBWY
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности KBWY в 8.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.48% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 8.12% | 7.90% | 7.41% | 5.06% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% | 4.57% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок HTGC и KBWY
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.29%, что больше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и KBWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и KBWY
Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что HTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.