PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTCMY с 0QYR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HTCMY с 0QYR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HTCMY (Hitachi Construction Machinery Co Ltd ADR) and 0QYR.L (Panasonic Corp) are both stocks. HTCMY operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while 0QYR.L operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 5 years, HTCMY returned 0.63%/yr vs 19.25%/yr for 0QYR.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HTCMY и 0QYR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hitachi Construction Machinery Co Ltd ADR (HTCMY) и Panasonic Corp (0QYR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HTCMY торгуется в USD, в то время как 0QYR.L торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0QYR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HTCMY показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у 0QYR.L с доходностью 90.63%.

HTCMY

1 день
0.00%
1 месяц
-2.17%
С начала года
12.51%
6 месяцев
17.70%
1 год
10.99%
3 года*
9.90%
5 лет*
0.63%
10 лет*
8.85%

0QYR.L

1 день
8.25%
1 месяц
25.72%
С начала года
90.63%
6 месяцев
100.29%
1 год
116.31%
3 года*
35.52%
5 лет*
19.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTCMY и 0QYR.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HTCMY
Hitachi Construction Machinery Co Ltd ADR		12.51%37.28%-10.32%8.56%-18.06%6.54%-11.72%16.03%-36.41%
0QYR.L
Panasonic Corp		90.63%29.06%6.83%20.49%-21.17%-3.20%25.58%9.33%-36.15%

Correlation

The correlation between HTCMY and 0QYR.L is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HTCMY:

$7.00B

0QYR.L:

¥9.14T

EPS

HTCMY:

$698.53

0QYR.L:

¥81.17

Коэффициент P/E

HTCMY:

0.09

0QYR.L:

48.24

Коэффициент PEG

HTCMY:

0.05

0QYR.L:

35.65

Коэффициент P/S

HTCMY:

0.00

0QYR.L:

1.14

Коэффициент P/B

HTCMY:

0.01

0QYR.L:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

HTCMY:

$1.43T

0QYR.L:

¥8.05T

Валовая прибыль (12 мес.)

HTCMY:

$423.29B

0QYR.L:

¥2.53T

EBITDA (12 мес.)

HTCMY:

$222.45B

0QYR.L:

¥699.42B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hitachi Construction Machinery Co Ltd ADR

Panasonic Corp

Часто сравнивают с 0QYR.L:
0QYR.L с FSLR0QYR.L с MIELY0QYR.L с MSBHF0QYR.L с PBR0QYR.L с SONY0QYR.L с VALE0QYR.L с ESEA

Доходность на риск

HTCMY vs. 0QYR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTCMY
Ранг доходности на риск HTCMY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTCMY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTCMY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTCMY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTCMY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTCMY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
0QYR.L
Ранг доходности на риск 0QYR.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0QYR.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0QYR.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0QYR.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0QYR.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0QYR.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTCMY c 0QYR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hitachi Construction Machinery Co Ltd ADR (HTCMY) и Panasonic Corp (0QYR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTCMY0QYR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
18.18

-17.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
7.49

-6.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

2.02

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

81.87

-81.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

215.92

-215.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTCMY vs. 0QYR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTCMY на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа 0QYR.L равного 18.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTCMY и 0QYR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTCMY0QYR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

18.18

-17.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.75

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.37

-0.30

Просадки

Сравнение просадок HTCMY и 0QYR.L

Максимальная просадка HTCMY за все время составила -63.86%, что больше максимальной просадки 0QYR.L в -57.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTCMY и 0QYR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTCMY0QYR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.86%

-57.41%

-6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.49%

-16.72%

-12.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.23%

-43.45%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.19%

-46.64%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.66%

0.00%

-23.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.79%

-29.00%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.27%

10.48%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HTCMY и 0QYR.L

Hitachi Construction Machinery Co Ltd ADR (HTCMY) и Panasonic Corp (0QYR.L) имеют волатильность 22.92% и 22.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTCMY0QYR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.92%

22.47%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.05%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.65%

75.82%

-23.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.64%

40.73%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.31%

39.35%

-0.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTCMY и 0QYR.L

HTCMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 0QYR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
0QYR.L
Panasonic Corp		1.02%2.37%2.32%2.32%2.68%1.98%2.10%2.91%3.55%0.00%0.00%
HTCMY
Hitachi Construction Machinery Co Ltd ADR		0.00%2.61%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%0.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HTCMY и 0QYR.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hitachi Construction Machinery Co Ltd ADR и Panasonic Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00B1.00T1.50T2.00T20222023202420252026
433.97B
2.16T
(HTCMY) Общая выручка
(0QYR.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HTCMY значения в USD, 0QYR.L значения в JPY

Сравнение рентабельности HTCMY и 0QYR.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hitachi Construction Machinery Co Ltd ADR и Panasonic Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
22.0%24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%20222023202420252026
27.5%
30.3%
Активы портфеля
HTCMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hitachi Construction Machinery Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 119.45B при выручке в 433.97B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.

0QYR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Panasonic Corp сообщила о валовой прибыли в 656.39B при выручке в 2.16T, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.

HTCMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hitachi Construction Machinery Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 41.10B при выручке в 433.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

0QYR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Panasonic Corp сообщила об операционной прибыли в 106.48B при выручке в 2.16T, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

HTCMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hitachi Construction Machinery Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 17.30B при выручке в 433.97B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

0QYR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Panasonic Corp сообщила о чистой прибыли в 64.24B при выручке в 2.16T, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

HTCMY and 0QYR.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTCMY и 0QYR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор