Сравнение HTAX с SGVT
HTAX (Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF) and SGVT (Schwab Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - HTAX is a High Yield Muni fund actively managed by Nomura, while SGVT is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab. Both are actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. HTAX charges 0.49%/yr vs 0.28%/yr for SGVT.
Доходность
Сравнение доходности HTAX и SGVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTAX показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у SGVT с доходностью 1.41%.
HTAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGVT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTAX и SGVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 3.80% | 4.43% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 1.41% | 2.22% |
Correlation
The correlation between HTAX and SGVT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTAX vs. SGVT — Ранг доходности на риск
HTAX
SGVT
Сравнение HTAX c SGVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX) и Schwab Government Money Market ETF (SGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTAX | SGVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTAX | SGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 18.52 | -17.86 |
Просадки
Сравнение просадок HTAX и SGVT
Максимальная просадка HTAX за все время составила -6.10%, что больше максимальной просадки SGVT в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAX и SGVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTAX | SGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.10% | -0.03% | -6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -0.00% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HTAX и SGVT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTAX | SGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 0.20% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 0.20% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.47% | 0.20% | +6.27% |
Сравнение комиссий HTAX и SGVT
HTAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SGVT в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTAX и SGVT
Дивидендная доходность HTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности SGVT в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 4.46% | 3.67% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 3.12% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
HTAX and SGVT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGVT is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGVT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.49% for HTAX.
HTAX has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 3.12% for SGVT.
HTAX is categorized as High Yield Muni, while SGVT is Money Market. They also come from different issuers: Nomura and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.49% for HTAX and 0.28% for SGVT.
Подберите оптимальное распределение для HTAX и SGVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор