Сравнение HTA.TO с TLF.TO
HTA.TO (Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF) and TLF.TO (Brompton Tech Leaders Income ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, HTA.TO returned 19.59%/yr vs 21.23%/yr for TLF.TO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HTA.TO и TLF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTA.TO показывает доходность 17.16%, что значительно ниже, чем у TLF.TO с доходностью 21.68%. За последние 10 лет акции HTA.TO уступали акциям TLF.TO по среднегодовой доходности: 19.59% против 21.23% соответственно.
HTA.TO
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -4.10%
- 6 месяцев
- 17.03%
- С начала года
- 17.16%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- 14.87%
- 10 лет*
- 19.59%
TLF.TO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -5.97%
- 6 месяцев
- 18.82%
- С начала года
- 21.68%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 23.48%
- 5 лет*
- 16.03%
- 10 лет*
- 21.23%
Сравнение доходности по годам HTA.TO и TLF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTA.TO Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF | 17.16% | 12.42% | 23.53% | 52.86% | -32.21% | 41.99% | 30.02% | 32.53% | -0.71% | 34.20% |
TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF | 21.68% | 18.20% | 21.45% | 49.36% | -30.09% | 31.51% | 38.89% | 37.12% | 3.76% | 37.68% |
Correlation
The correlation between HTA.TO and TLF.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2015 г. | 0.72 |
Over the past year, HTA.TO and TLF.TO have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.72, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTA.TO vs. TLF.TO — Ранг доходности на риск
HTA.TO
TLF.TO
Сравнение HTA.TO c TLF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и Brompton Tech Leaders Income ETF (TLF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTA.TO | TLF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.23 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 7.57 | -2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTA.TO и TLF.TO
Максимальная просадка HTA.TO за все время составила -38.77%, примерно равная максимальной просадке TLF.TO в -37.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTA.TO и TLF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTA.TO | TLF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -37.19% | -1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -14.73% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.02% | -24.99% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -37.19% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -37.19% | -1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -10.89% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -7.35% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 4.34% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTA.TO и TLF.TO
Текущая волатильность для Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) составляет 10.49%, в то время как у Brompton Tech Leaders Income ETF (TLF.TO) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что HTA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTA.TO | TLF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 13.70% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.16% | 21.97% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 24.65% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.18% | 25.84% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 24.22% | -0.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTA.TO и TLF.TO
Дивидендная доходность HTA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности TLF.TO в 5.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTA.TO Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF | 8.45% | 8.80% | 8.11% | 7.81% | 9.99% | 3.96% | 5.52% | 6.15% | 7.61% | 7.03% | 8.74% | 5.29% |
TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF | 5.66% | 5.90% | 5.86% | 5.31% | 6.97% | 3.40% | 3.49% | 4.64% | 6.05% | 5.94% | 7.67% | 7.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, HTA.TO and TLF.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
They also come from different issuers: Harvest and Brompton.
Подберите оптимальное распределение для HTA.TO и TLF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор