PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSWO.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSWO.L с LGGL.L

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

HSWO.L (HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - HSWO.L tracks the MSCI ACWI NR USD while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSWO.L returned 12.44%/yr vs 12.46%/yr for LGGL.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HSWO.L charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности HSWO.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSWO.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSWO.L торгуется в GBP, в то время как LGGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSWO.L показывает доходность 13.56%, что значительно выше, чем у LGGL.L с доходностью 9.90%.

HSWO.L

1 день
0.04%
1 месяц
1.32%
С начала года
13.56%
6 месяцев
14.13%
1 год
32.41%
3 года*
18.34%
5 лет*
12.44%
10 лет*
—

LGGL.L

1 день
-0.05%
1 месяц
0.35%
С начала года
9.90%
6 месяцев
9.95%
1 год
26.10%
3 года*
18.24%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSWO.L и LGGL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSWO.L
HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD		13.56%15.33%16.90%13.60%-7.08%23.82%-12.77%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.90%12.55%21.28%18.77%-8.29%23.09%11.37%

Correlation

The correlation between HSWO.L and LGGL.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г.

0.88

The correlation between HSWO.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSWO.L и LGGL.L

Секторы
HSWO.L
LGGL.L

Технологии

33.7%
31.5%

Финансовые услуги

25.9%
15.2%

Здравоохранение

11.1%
8.6%

Потребительский циклический сектор

6.7%
9.4%

Коммуникационные услуги

5.5%
9.2%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.9%

Промышленность

4.6%
10.5%

Сырьевые материалы

3.7%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Энергетика

0.9%
3.6%

Недвижимость

0.5%
1.7%

Технологии

HSWO.L
33.7%
LGGL.L
31.5%

Финансовые услуги

HSWO.L
25.9%
LGGL.L
15.2%

Здравоохранение

HSWO.L
11.1%
LGGL.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

HSWO.L
6.7%
LGGL.L
9.4%

Коммуникационные услуги

HSWO.L
5.5%
LGGL.L
9.2%

Потребительский защитный сектор

HSWO.L
5.3%
LGGL.L
4.9%

Промышленность

HSWO.L
4.6%
LGGL.L
10.5%

Сырьевые материалы

HSWO.L
3.7%
LGGL.L
3.2%

Коммунальные услуги

HSWO.L
2.1%
LGGL.L
2.3%

Энергетика

HSWO.L
0.9%
LGGL.L
3.6%

Недвижимость

HSWO.L
0.5%
LGGL.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с HSWO.L:
HSWO.L с VEVE.LHSWO.L с LGGG.LHSWO.L с VWRL.ASHSWO.L с HSPX.LHSWO.L с WMVG.LHSWO.L с FCSG.LHSWO.L с XDEB.L
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с WRDA.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с INFR.L

Доходность на риск

HSWO.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSWO.L
Ранг доходности на риск HSWO.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSWO.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSWO.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSWO.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSWO.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSWO.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSWO.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSWO.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSWO.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
2.18

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
3.08

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.40

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

3.94

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.21

14.41

+4.80

HSWO.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSWO.L на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа LGGL.L равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSWO.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSWO.L и LGGL.L

Максимальная просадка HSWO.L за все время составила -22.51%, что меньше максимальной просадки LGGL.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSWO.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSWO.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.51%

-25.97%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-6.59%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.97%

-19.24%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.97%

-19.24%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.35%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-3.27%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.81%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HSWO.L и LGGL.L

Текущая волатильность для HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSWO.L) составляет 3.37%, в то время как у L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что HSWO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSWO.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.85%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

9.42%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

11.95%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

14.51%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

16.25%

+3.59%

Сравнение комиссий HSWO.L и LGGL.L

HSWO.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSWO.L и LGGL.L

Ни HSWO.L, ни LGGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HSWO.L and LGGL.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for HSWO.L.

HSWO.L tracks MSCI ACWI NR USD, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: HSBC and L&G. Their fees differ too: 0.18% for HSWO.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSWO.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор