PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSUK.L с HUKX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSUK.L с HUKX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSUK.L (HSBC UK Sustainable Equity UCITS ETF GBP) and HUKX.L (HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP) are both Europe Equities funds from HSBC tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSUK.L returned 6.94%/yr vs 11.88%/yr for HUKX.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HSUK.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for HUKX.L.

Доходность

Сравнение доходности HSUK.L и HUKX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC UK Sustainable Equity UCITS ETF GBP (HSUK.L) и HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSUK.L торгуется в GBP, в то время как HUKX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HUKX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSUK.L показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у HUKX.L с доходностью 5.71%.

HSUK.L

1 день
0.86%
1 месяц
2.53%
С начала года
0.34%
6 месяцев
1.85%
1 год
11.06%
3 года*
12.03%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—

HUKX.L

1 день
0.29%
1 месяц
1.39%
С начала года
5.71%
6 месяцев
8.18%
1 год
20.97%
3 года*
14.79%
5 лет*
11.88%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSUK.L и HUKX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSUK.L
HSBC UK Sustainable Equity UCITS ETF GBP		0.34%25.60%10.73%2.55%-6.10%17.82%6.12%
HUKX.L
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP		5.71%26.20%9.58%7.36%5.07%17.54%8.03%

Correlation

The correlation between HSUK.L and HUKX.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г.

0.87

The correlation between HSUK.L and HUKX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSUK.L и HUKX.L

Секторы
HSUK.L
HUKX.L

Финансовые услуги

30.9%
26.2%

Потребительский защитный сектор

17.1%
13.7%

Потребительский циклический сектор

11.2%
4.5%

Коммуникационные услуги

11.0%
2.3%

Здравоохранение

10.4%
12.9%

Промышленность

6.6%
13.0%

Сырьевые материалы

5.9%
8.5%

Коммунальные услуги

3.4%
4.8%

Недвижимость

2.5%
1.0%

Технологии

1.0%
0.3%

Энергетика

0.0%
10.7%

Финансовые услуги

HSUK.L
30.9%
HUKX.L
26.2%

Потребительский защитный сектор

HSUK.L
17.1%
HUKX.L
13.7%

Потребительский циклический сектор

HSUK.L
11.2%
HUKX.L
4.5%

Коммуникационные услуги

HSUK.L
11.0%
HUKX.L
2.3%

Здравоохранение

HSUK.L
10.4%
HUKX.L
12.9%

Промышленность

HSUK.L
6.6%
HUKX.L
13.0%

Сырьевые материалы

HSUK.L
5.9%
HUKX.L
8.5%

Коммунальные услуги

HSUK.L
3.4%
HUKX.L
4.8%

Недвижимость

HSUK.L
2.5%
HUKX.L
1.0%

Технологии

HSUK.L
1.0%
HUKX.L
0.3%

Энергетика

HSUK.L
0.0%
HUKX.L
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC UK Sustainable Equity UCITS ETF GBP

HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP

Часто сравнивают с HSUK.L:
HSUK.L с VUKG.LHSUK.L с CUKX.LHSUK.L с HMUD.LHSUK.L с HSTC.LHSUK.L с HNSS.LHSUK.L с LCPE.LHSUK.L с MVED.L
Часто сравнивают с HUKX.L:
HUKX.L с ISF.LHUKX.L с VUKG.LHUKX.L с VFWAXHUKX.L с EUDVHUKX.L с LDUK.LHUKX.L с HSPD.LHUKX.L с LDEG.L

Доходность на риск

HSUK.L vs. HUKX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSUK.L
Ранг доходности на риск HSUK.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSUK.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSUK.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSUK.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSUK.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSUK.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
HUKX.L
Ранг доходности на риск HUKX.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUKX.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUKX.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUKX.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUKX.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUKX.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSUK.L c HUKX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC UK Sustainable Equity UCITS ETF GBP (HSUK.L) и HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSUK.LHUKX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.93

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.70

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

2.38

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

8.21

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSUK.L vs. HUKX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSUK.L на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа HUKX.L равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSUK.L и HUKX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSUK.LHUKX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.93

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.94

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.53

+0.14

Просадки

Сравнение просадок HSUK.L и HUKX.L

Максимальная просадка HSUK.L за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки HUKX.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUK.L и HUKX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSUK.LHUKX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-34.22%

+19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-8.78%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-12.95%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.87%

-12.95%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-3.87%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-4.37%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.55%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HSUK.L и HUKX.L

HSBC UK Sustainable Equity UCITS ETF GBP (HSUK.L) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что HSUK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUKX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSUK.LHUKX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.90%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

9.43%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

10.82%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

12.65%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

14.96%

-0.75%

Сравнение комиссий HSUK.L и HUKX.L

HSUK.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии HUKX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSUK.L и HUKX.L

HSUK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUKX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSUK.L
HSBC UK Sustainable Equity UCITS ETF GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUKX.L
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP		2.85%2.95%3.74%3.50%3.63%3.19%4.04%4.31%4.35%3.79%3.49%3.79%

Часто задаваемые вопросы

HSUK.L and HUKX.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HUKX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HUKX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for HSUK.L.

Both ETFs track FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.12% for HSUK.L and 0.07% for HUKX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSUK.L и HUKX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор