PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSUK.L с CUKX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSUK.L с CUKX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSUK.L (HSBC UK Sustainable Equity UCITS ETF GBP) and CUKX.L (iShares FTSE 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSUK.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while CUKX.L is a fund fund tracking the FTSE 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSUK.L returned 6.94%/yr vs 11.72%/yr for CUKX.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HSUK.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for CUKX.L.

Доходность

Сравнение доходности HSUK.L и CUKX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC UK Sustainable Equity UCITS ETF GBP (HSUK.L) и iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSUK.L торгуется в GBP, в то время как CUKX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CUKX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSUK.L показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у CUKX.L с доходностью 5.86%.

HSUK.L

1 день
0.86%
1 месяц
2.53%
С начала года
0.34%
6 месяцев
1.85%
1 год
11.06%
3 года*
12.03%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—

CUKX.L

1 день
0.28%
1 месяц
1.51%
С начала года
5.86%
6 месяцев
8.05%
1 год
21.53%
3 года*
14.63%
5 лет*
11.72%
10 лет*
9.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSUK.L и CUKX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSUK.L
HSBC UK Sustainable Equity UCITS ETF GBP		0.34%25.60%10.73%2.55%-6.10%17.82%6.12%
CUKX.L
iShares FTSE 100 UCITS ETF		5.86%25.78%9.30%7.72%4.97%17.48%8.17%

Correlation

The correlation between HSUK.L and CUKX.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г.

0.86

The correlation between HSUK.L and CUKX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSUK.L и CUKX.L

Секторы
HSUK.L
CUKX.L

Финансовые услуги

30.9%
25.0%

Потребительский защитный сектор

17.1%
13.2%

Потребительский циклический сектор

11.2%
5.0%

Коммуникационные услуги

11.0%
2.6%

Здравоохранение

10.4%
13.6%

Промышленность

6.6%
13.7%

Сырьевые материалы

5.9%
8.9%

Коммунальные услуги

3.4%
5.1%

Недвижимость

2.5%
0.9%

Технологии

1.0%
0.8%

Энергетика

0.0%
11.3%

Финансовые услуги

HSUK.L
30.9%
CUKX.L
25.0%

Потребительский защитный сектор

HSUK.L
17.1%
CUKX.L
13.2%

Потребительский циклический сектор

HSUK.L
11.2%
CUKX.L
5.0%

Коммуникационные услуги

HSUK.L
11.0%
CUKX.L
2.6%

Здравоохранение

HSUK.L
10.4%
CUKX.L
13.6%

Промышленность

HSUK.L
6.6%
CUKX.L
13.7%

Сырьевые материалы

HSUK.L
5.9%
CUKX.L
8.9%

Коммунальные услуги

HSUK.L
3.4%
CUKX.L
5.1%

Недвижимость

HSUK.L
2.5%
CUKX.L
0.9%

Технологии

HSUK.L
1.0%
CUKX.L
0.8%

Энергетика

HSUK.L
0.0%
CUKX.L
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC UK Sustainable Equity UCITS ETF GBP

iShares FTSE 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с HSUK.L:
HSUK.L с VUKG.LHSUK.L с HMUD.LHSUK.L с HSTC.LHSUK.L с HNSS.LHSUK.L с LCPE.LHSUK.L с MVED.LHSUK.L с HUKX.L
Часто сравнивают с CUKX.L:
CUKX.L с VUKG.LCUKX.L с IUKD.LCUKX.L с FTAL.LCUKX.L с CSUK.LCUKX.L с VUKE.DECUKX.L с CPJ1.LCUKX.L с S100.L

Доходность на риск

HSUK.L vs. CUKX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSUK.L
Ранг доходности на риск HSUK.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSUK.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSUK.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSUK.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSUK.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSUK.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CUKX.L
Ранг доходности на риск CUKX.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUKX.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUKX.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUKX.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUKX.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUKX.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSUK.L c CUKX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC UK Sustainable Equity UCITS ETF GBP (HSUK.L) и iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSUK.LCUKX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.97

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.76

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

2.41

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

8.21

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSUK.L vs. CUKX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSUK.L на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа CUKX.L равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSUK.L и CUKX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSUK.LCUKX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.97

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.92

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.53

+0.14

Просадки

Сравнение просадок HSUK.L и CUKX.L

Максимальная просадка HSUK.L за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки CUKX.L в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUK.L и CUKX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSUK.LCUKX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-34.50%

+19.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-8.89%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-12.88%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.87%

-12.88%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-4.15%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-4.40%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.62%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HSUK.L и CUKX.L

HSBC UK Sustainable Equity UCITS ETF GBP (HSUK.L) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что HSUK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUKX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSUK.LCUKX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.08%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

9.48%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

10.87%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

12.71%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

15.08%

-0.87%

Сравнение комиссий HSUK.L и CUKX.L

HSUK.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии CUKX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSUK.L и CUKX.L

Ни HSUK.L, ни CUKX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HSUK.L and CUKX.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CUKX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CUKX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for HSUK.L.

HSUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while CUKX.L tracks FTSE 100 Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.12% for HSUK.L and 0.07% for CUKX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSUK.L и CUKX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор