PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTE.L с DRVG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSTE.L с DRVG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) and DRVG.L (Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from HSBC and Global X respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSTE.L returned 9.68%/yr vs 20.61%/yr for DRVG.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HSTE.L и DRVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSTE.L торгуется в USD, в то время как DRVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSTE.L показывает доходность -10.40%, что значительно ниже, чем у DRVG.L с доходностью 39.57%.

HSTE.L

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-10.40%
6 месяцев
-12.38%
1 год
-6.23%
3 года*
9.68%
5 лет*
-9.33%
10 лет*
—

DRVG.L

1 день
-1.64%
1 месяц
8.17%
С начала года
39.57%
6 месяцев
39.65%
1 год
87.70%
3 года*
20.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSTE.L и DRVG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HSTE.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF		-10.40%24.57%19.70%-8.44%-27.99%-10.35%
DRVG.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing		39.58%29.52%-5.72%25.91%-34.38%-3.51%

Correlation

The correlation between HSTE.L and DRVG.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.55

The correlation between HSTE.L and DRVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSTE.L и DRVG.L

Секторы
HSTE.L
DRVG.L

Потребительский циклический сектор

40.8%
25.2%

Технологии

32.2%
37.7%

Коммуникационные услуги

25.0%
5.7%

Здравоохранение

1.9%

-

Сырьевые материалы

-

13.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

18.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

HSTE.L
40.8%
DRVG.L
25.2%

Технологии

HSTE.L
32.2%
DRVG.L
37.7%

Коммуникационные услуги

HSTE.L
25.0%
DRVG.L
5.7%

Здравоохранение

HSTE.L
1.9%
DRVG.L

-

Сырьевые материалы

HSTE.L

-

DRVG.L
13.4%

Потребительский защитный сектор

HSTE.L

-

DRVG.L

-

Энергетика

HSTE.L

-

DRVG.L

-

Финансовые услуги

HSTE.L

-

DRVG.L

-

Промышленность

HSTE.L

-

DRVG.L
18.0%

Недвижимость

HSTE.L

-

DRVG.L

-

Коммунальные услуги

HSTE.L

-

DRVG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с HSTE.L:
HSTE.L с HSTC.LHSTE.L с KTECHSTE.L с AFTYHSTE.L с 0700.HKHSTE.L с ^HSIHSTE.L с VOOHSTE.L с ^NDX
Часто сравнивают с DRVG.L:
DRVG.L с KARP.LDRVG.L с EUADDRVG.L с KLWD.LDRVG.L с COPG.LDRVG.L с FDN.LDRVG.L с SHLG.LDRVG.L с IUIT.L

Доходность на риск

HSTE.L vs. DRVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTE.L
Ранг доходности на риск HSTE.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTE.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTE.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTE.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTE.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTE.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
DRVG.L
Ранг доходности на риск DRVG.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRVG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRVG.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRVG.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRVG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRVG.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTE.L c DRVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTE.LDRVG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
3.65

-3.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
4.57

-4.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.56

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

7.03

-7.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

21.97

-22.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTE.L vs. DRVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTE.L на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа DRVG.L равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTE.L и DRVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTE.LDRVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

3.65

-3.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.26

-0.47

Просадки

Сравнение просадок HSTE.L и DRVG.L

Максимальная просадка HSTE.L за все время составила -74.82%, что больше максимальной просадки DRVG.L в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTE.L и DRVG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSTE.LDRVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.82%

-42.84%

-31.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.70%

-12.42%

-18.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.92%

-34.61%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.93%

-2.47%

-51.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.77%

-21.45%

-31.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.59%

3.98%

+12.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTE.L и DRVG.L

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что HSTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSTE.LDRVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

9.55%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

17.68%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

23.90%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.38%

27.24%

+12.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.03%

27.24%

+11.79%

Сравнение комиссий HSTE.L и DRVG.L

И HSTE.L, и DRVG.L имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTE.L и DRVG.L

HSTE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM2025202420232022
DRVG.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing		0.44%0.94%0.58%0.01%0.01%
HSTE.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSTE.L and DRVG.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSTE.L and DRVG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.

Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSTE.L и DRVG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор