PortfoliosLab logo
Сравнение HST с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HST и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HST и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.57%
557.08%
HST
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HST:

-0.84

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

HST:

-1.10

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

HST:

0.86

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

HST:

-0.67

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

HST:

-2.06

VOO:

2.27

Индекс Язвы

HST:

11.71%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

HST:

28.84%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

HST:

-86.97%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

HST:

-30.09%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, HST показывает доходность -19.65%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции HST уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.17% против 12.24% соответственно.


HST

С начала года

-19.65%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-18.55%

1 год

-22.37%

5 лет

6.61%

10 лет

0.17%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HST и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HST
Ранг риск-скорректированной доходности HST, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HST, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HST, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HST, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HST c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HST, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HST: -0.84
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино HST, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HST: -1.10
VOO: 0.88
Коэффициент Омега HST, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HST: 0.86
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара HST, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HST: -0.67
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина HST, с текущим значением в -2.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HST: -2.06
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа HST на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HST и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84
0.54
HST
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HST и VOO

Дивидендная доходность HST за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HST
Host Hotels & Resorts, Inc.
6.48%5.14%4.62%3.30%0.00%1.37%4.58%5.10%4.28%4.51%5.22%3.16%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок HST и VOO

Максимальная просадка HST за все время составила -86.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HST и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.09%
-9.90%
HST
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности HST и VOO

Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) имеет более высокую волатильность в 17.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что HST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.45%
13.96%
HST
VOO