PortfoliosLab logo
Сравнение HST с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HST и MGK составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HST и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.06%
652.56%
HST
MGK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HST:

-0.84

MGK:

0.58

Коэф-т Сортино

HST:

-1.10

MGK:

0.97

Коэф-т Омега

HST:

0.86

MGK:

1.14

Коэф-т Кальмара

HST:

-0.67

MGK:

0.63

Коэф-т Мартина

HST:

-2.06

MGK:

2.21

Индекс Язвы

HST:

11.71%

MGK:

6.68%

Дневная вол-ть

HST:

28.84%

MGK:

25.66%

Макс. просадка

HST:

-86.97%

MGK:

-48.36%

Текущая просадка

HST:

-30.09%

MGK:

-12.07%

Доходность по периодам

С начала года, HST показывает доходность -19.65%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции HST уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 0.17% против 15.26% соответственно.


HST

С начала года

-19.65%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-18.55%

1 год

-22.37%

5 лет

6.61%

10 лет

0.17%

MGK

С начала года

-8.47%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

-4.22%

1 год

13.50%

5 лет

18.13%

10 лет

15.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HST и MGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HST
Ранг риск-скорректированной доходности HST, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HST, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HST, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HST, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HST c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HST, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HST: -0.84
MGK: 0.58
Коэффициент Сортино HST, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HST: -1.10
MGK: 0.97
Коэффициент Омега HST, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HST: 0.86
MGK: 1.14
Коэффициент Кальмара HST, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HST: -0.67
MGK: 0.63
Коэффициент Мартина HST, с текущим значением в -2.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HST: -2.06
MGK: 2.21

Показатель коэффициента Шарпа HST на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HST и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84
0.58
HST
MGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов HST и MGK

Дивидендная доходность HST за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности MGK в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HST
Host Hotels & Resorts, Inc.
6.48%5.14%4.62%3.30%0.00%1.37%4.58%5.10%4.28%4.51%5.22%3.16%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.48%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%

Просадки

Сравнение просадок HST и MGK

Максимальная просадка HST за все время составила -86.97%, что больше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HST и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.09%
-12.07%
HST
MGK

Волатильность

Сравнение волатильности HST и MGK

Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеют волатильность 17.45% и 17.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.45%
17.26%
HST
MGK