Сравнение HSPS.L с UC13.L
HSPS.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and UC13.L (UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from HSBC and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSPS.L returned 19.01%/yr vs 17.70%/yr for UC13.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. HSPS.L charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for UC13.L.
Доходность
Сравнение доходности HSPS.L и UC13.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSPS.L торгуется в GBP, в то время как UC13.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC13.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSPS.L показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у UC13.L с доходностью 9.92%.
HSPS.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UC13.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 27.71%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам HSPS.L и UC13.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSPS.L HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.51% | 9.33% | 27.36% | 19.90% | 4.27% |
UC13.L UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 9.92% | 8.39% | 25.77% | 18.14% | 3.62% |
Correlation
The correlation between HSPS.L and UC13.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.98 |
The correlation between HSPS.L and UC13.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSPS.L vs. UC13.L — Ранг доходности на риск
HSPS.L
UC13.L
Сравнение HSPS.L c UC13.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSPS.L | UC13.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.50 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 3.54 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.12 | 12.58 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSPS.L | UC13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 2.65 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.89 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок HSPS.L и UC13.L
Максимальная просадка HSPS.L за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки UC13.L в -25.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPS.L и UC13.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSPS.L | UC13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -25.59% | +4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -7.82% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.94% | -21.52% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.24% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -3.55% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.21% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSPS.L и UC13.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) имеют волатильность 2.63% и 2.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSPS.L | UC13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 2.63% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 7.11% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 10.47% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 14.45% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 15.72% | -1.99% |
Сравнение комиссий HSPS.L и UC13.L
HSPS.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии UC13.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPS.L и UC13.L
HSPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPS.L HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC13.L UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, HSPS.L and UC13.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UC13.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC13.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for HSPS.L.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: HSBC and UBS. Their fees differ too: 0.09% for HSPS.L and 0.03% for UC13.L.
Подберите оптимальное распределение для HSPS.L и UC13.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор