Сравнение HSPS.L с HSTC.L
HSPS.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and HSTC.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSPS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while HSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSPS.L returned 19.01%/yr vs 6.84%/yr for HSTC.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. HSPS.L charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for HSTC.L.
Доходность
Сравнение доходности HSPS.L и HSTC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSPS.L показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у HSTC.L с доходностью -10.22%.
HSPS.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSTC.L
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -10.22%
- 6 месяцев
- -13.20%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- -8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSPS.L и HSTC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSPS.L HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.51% | 9.33% | 27.36% | 19.90% | 4.27% |
HSTC.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -10.22% | 16.17% | 21.37% | -13.38% | -8.63% |
Correlation
The correlation between HSPS.L and HSTC.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSPS.L vs. HSTC.L — Ранг доходности на риск
HSPS.L
HSTC.L
Сравнение HSPS.L c HSTC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L) и HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSPS.L | HSTC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.99 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | -0.14 | +4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.12 | -0.25 | +14.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSPS.L | HSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | -0.16 | +2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | -0.23 | +1.54 |
Просадки
Сравнение просадок HSPS.L и HSTC.L
Максимальная просадка HSPS.L за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки HSTC.L в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPS.L и HSTC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSPS.L | HSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -69.93% | +48.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -29.97% | +22.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.94% | -33.73% | +12.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -52.55% | +52.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -50.05% | +46.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 16.69% | -14.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSPS.L и HSTC.L
Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (HSPS.L) составляет 2.63%, в то время как у HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что HSPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSPS.L | HSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 10.05% | -7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 18.62% | -11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 25.80% | -15.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 38.00% | -24.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 37.64% | -23.91% |
Сравнение комиссий HSPS.L и HSTC.L
HSPS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HSTC.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPS.L и HSTC.L
Ни HSPS.L, ни HSTC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSPS.L and HSTC.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSPS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSPS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for HSTC.L.
HSPS.L is categorized as S&P 500, while HSTC.L is Technology Equities. HSPS.L tracks S&P 500 Index, while HSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.09% for HSPS.L and 0.50% for HSTC.L.
Подберите оптимальное распределение для HSPS.L и HSTC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор