PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSIC с XLI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSIC с XLI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Henry Schein, Inc. (HSIC) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).

XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HSIC и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Henry Schein, Inc. (HSIC) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSIC и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSIC
Henry Schein, Inc.		-3.36%9.22%-8.60%-5.21%3.02%15.96%0.21%8.34%12.36%-7.88%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		6.30%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Доходность по периодам

С начала года, HSIC показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции HSIC уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 0.75% против 13.39% соответственно.

HSIC

1 день
-0.90%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
11.34%
1 год
5.75%
3 года*
-3.60%
5 лет*
1.24%
10 лет*
0.75%

XLI

1 день
1.67%
1 месяц
-7.83%
С начала года
6.30%
6 месяцев
7.58%
1 год
26.43%
3 года*
19.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Henry Schein, Inc.

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с HSIC:
HSIC с PDCOHSIC с CAHHSIC с AAPLHSIC с HRLHSIC с HSYHSIC с XLUHSIC с TSLA
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

HSIC vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSIC
Ранг доходности на риск HSIC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSIC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSIC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSIC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSIC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSIC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSIC c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henry Schein, Inc. (HSIC) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSICXLIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.36

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.95

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

2.17

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.91

8.46

-7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSIC vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSIC на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSIC и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSICXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.36

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.72

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.68

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.44

-0.16

Корреляция

Корреляция между HSIC и XLI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSIC и XLI

HSIC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSIC
Henry Schein, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.24%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Просадки

Сравнение просадок HSIC и XLI

Максимальная просадка HSIC за все время составила -78.49%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSIC и XLI.

Загрузка...

Показатели просадок

HSICXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.49%

-62.26%

-16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.93%

-12.50%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-21.64%

-11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.42%

-42.33%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.57%

-7.83%

-12.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.24%

-9.24%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

3.21%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HSIC и XLI

Henry Schein, Inc. (HSIC) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеют волатильность 6.77% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSICXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

6.58%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

11.74%

+8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.55%

19.50%

+9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.56%

17.25%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

19.88%

+7.54%