Сравнение HSIC с XLI
HSIC (Henry Schein, Inc.) is a stock, while XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) is Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Over the past 10 years, HSIC returned 2.44%/yr vs 15.21%/yr for XLI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSIC и XLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSIC показывает доходность 10.73%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 19.32%. За последние 10 лет акции HSIC уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 2.44% против 15.21% соответственно.
HSIC
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 13.25%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 2.44%
XLI
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 19.32%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение доходности по годам HSIC и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSIC Henry Schein, Inc. | 10.73% | 9.22% | -8.60% | -5.21% | 3.02% | 15.96% | 0.21% | 8.34% | 12.36% | -7.88% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 19.32% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Correlation
The correlation between HSIC and XLI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.45 |
The correlation between HSIC and XLI shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSIC vs. XLI — Ранг доходности на риск
HSIC
XLI
Сравнение HSIC c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henry Schein, Inc. (HSIC) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSIC | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.31 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.44 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 9.62 | -7.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSIC и XLI
Максимальная просадка HSIC за все время составила -78.49%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSIC и XLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSIC | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.49% | -62.26% | -16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.23% | -12.21% | -5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | -18.49% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.70% | -21.64% | -11.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.42% | -42.33% | +0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | 0.00% | -8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -9.19% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 3.09% | +5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSIC и XLI
Henry Schein, Inc. (HSIC) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеют волатильность 6.18% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSIC | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 6.47% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.28% | 13.80% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.77% | 16.43% | +11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.47% | 17.58% | +7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.55% | 20.02% | +7.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSIC и XLI
HSIC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSIC Henry Schein, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.12% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
HSIC and XLI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLI has higher volatility (6.47%) compared to HSIC (6.18%). In terms of maximum drawdown, HSIC dropped -78.49% vs XLI's -62.26%.
XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSIC и XLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор