PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSEP.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSEP.L с IEDL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSEP.L (HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - HSEP.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSEP.L returned 9.61%/yr vs 14.61%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HSEP.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.

Доходность

Сравнение доходности HSEP.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR (HSEP.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSEP.L торгуется в GBP, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSEP.L показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 13.13%.

HSEP.L

1 день
-0.04%
1 месяц
2.49%
С начала года
10.84%
6 месяцев
13.46%
1 год
22.92%
3 года*
15.06%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

IEDL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
2.59%
С начала года
13.13%
6 месяцев
15.91%
1 год
35.61%
3 года*
21.73%
5 лет*
14.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSEP.L и IEDL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSEP.L
HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR		10.84%25.17%4.63%13.07%-6.18%11.05%10.18%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		13.13%42.22%5.44%11.24%1.22%19.20%6.76%

Correlation

The correlation between HSEP.L and IEDL.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2020 г.

0.88

The correlation between HSEP.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSEP.L и IEDL.L

Секторы
HSEP.L
IEDL.L

Финансовые услуги

28.5%
22.6%

Потребительский защитный сектор

16.3%
8.6%

Промышленность

14.5%
17.0%

Технологии

11.7%
12.2%

Здравоохранение

9.1%
12.3%

Коммунальные услуги

6.4%
4.5%

Потребительский циклический сектор

5.4%
6.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.7%

Сырьевые материалы

2.9%
6.2%

Энергетика

1.3%
5.1%

Недвижимость

0.2%
0.6%

Финансовые услуги

HSEP.L
28.5%
IEDL.L
22.6%

Потребительский защитный сектор

HSEP.L
16.3%
IEDL.L
8.6%

Промышленность

HSEP.L
14.5%
IEDL.L
17.0%

Технологии

HSEP.L
11.7%
IEDL.L
12.2%

Здравоохранение

HSEP.L
9.1%
IEDL.L
12.3%

Коммунальные услуги

HSEP.L
6.4%
IEDL.L
4.5%

Потребительский циклический сектор

HSEP.L
5.4%
IEDL.L
6.2%

Коммуникационные услуги

HSEP.L
3.7%
IEDL.L
3.7%

Сырьевые материалы

HSEP.L
2.9%
IEDL.L
6.2%

Энергетика

HSEP.L
1.3%
IEDL.L
5.1%

Недвижимость

HSEP.L
0.2%
IEDL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с HSEP.L:
HSEP.L с HSTC.LHSEP.L с HSPX.LHSEP.L с GLDHSEP.L с IMV.LHSEP.L с MVED.LHSEP.L с CS1.LHSEP.L с HSTE.L
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

HSEP.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSEP.L
Ранг доходности на риск HSEP.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSEP.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSEP.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSEP.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSEP.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSEP.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSEP.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR (HSEP.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSEP.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.68

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.60

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.42

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

12.66

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSEP.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSEP.L на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSEP.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSEP.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.68

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.95

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.59

+0.18

Просадки

Сравнение просадок HSEP.L и IEDL.L

Максимальная просадка HSEP.L за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки IEDL.L в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSEP.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSEP.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.96%

-34.37%

+16.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-10.54%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.79%

-16.23%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-16.28%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.84%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-5.72%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.86%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HSEP.L и IEDL.L

HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR (HSEP.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) имеют волатильность 4.61% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSEP.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.76%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

11.06%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

13.48%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

15.30%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

17.59%

-3.07%

Сравнение комиссий HSEP.L и IEDL.L

HSEP.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IEDL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSEP.L и IEDL.L

HSEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HSEP.L
HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HSEP.L and IEDL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HSEP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSEP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IEDL.L.

HSEP.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.15% for HSEP.L and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSEP.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор