PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSEP.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSEP.L с CMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSEP.L (HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds - HSEP.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSEP.L returned 9.61%/yr vs 10.52%/yr for CMU.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HSEP.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR (HSEP.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSEP.L торгуется в GBP, в то время как CMU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSEP.L показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.89%.

HSEP.L

1 день
-0.04%
1 месяц
2.49%
С начала года
10.84%
6 месяцев
13.46%
1 год
22.92%
3 года*
15.06%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
8.13%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.56%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSEP.L и CMU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSEP.L
HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR		10.84%25.17%4.63%13.07%-6.18%11.05%10.18%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%8.90%

Correlation

The correlation between HSEP.L and CMU.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2020 г.

0.92

The correlation between HSEP.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSEP.L и CMU.L

Секторы
HSEP.L
CMU.L

Финансовые услуги

28.5%
21.8%

Потребительский защитный сектор

16.3%
5.2%

Промышленность

14.5%
15.7%

Технологии

11.7%
30.8%

Здравоохранение

9.1%
4.2%

Коммунальные услуги

6.4%
5.8%

Потребительский циклический сектор

5.4%
10.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.3%

Сырьевые материалы

2.9%
2.8%

Энергетика

1.3%
0.0%

Недвижимость

0.2%
1.3%

Финансовые услуги

HSEP.L
28.5%
CMU.L
21.8%

Потребительский защитный сектор

HSEP.L
16.3%
CMU.L
5.2%

Промышленность

HSEP.L
14.5%
CMU.L
15.7%

Технологии

HSEP.L
11.7%
CMU.L
30.8%

Здравоохранение

HSEP.L
9.1%
CMU.L
4.2%

Коммунальные услуги

HSEP.L
6.4%
CMU.L
5.8%

Потребительский циклический сектор

HSEP.L
5.4%
CMU.L
10.1%

Коммуникационные услуги

HSEP.L
3.7%
CMU.L
2.3%

Сырьевые материалы

HSEP.L
2.9%
CMU.L
2.8%

Энергетика

HSEP.L
1.3%
CMU.L
0.0%

Недвижимость

HSEP.L
0.2%
CMU.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с HSEP.L:
HSEP.L с HSTC.LHSEP.L с HSPX.LHSEP.L с GLDHSEP.L с IMV.LHSEP.L с MVED.LHSEP.L с HSTE.LHSEP.L с CS1.L
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с UB06.LCMU.L с GLDCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

HSEP.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSEP.L
Ранг доходности на риск HSEP.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSEP.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSEP.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSEP.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSEP.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSEP.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSEP.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR (HSEP.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSEP.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.98

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.79

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.58

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

9.67

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSEP.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSEP.L на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMU.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSEP.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSEP.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.98

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.49

+0.28

Просадки

Сравнение просадок HSEP.L и CMU.L

Максимальная просадка HSEP.L за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки CMU.L в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSEP.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSEP.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.96%

-32.53%

+14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-11.43%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.79%

-11.95%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-21.11%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.18%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-5.80%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.05%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HSEP.L и CMU.L

Текущая волатильность для HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR (HSEP.L) составляет 4.61%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что HSEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSEP.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.34%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

12.44%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

14.86%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

16.00%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

16.78%

-2.26%

Сравнение комиссий HSEP.L и CMU.L

И HSEP.L, и CMU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSEP.L и CMU.L

Ни HSEP.L, ни CMU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HSEP.L and CMU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSEP.L and CMU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

HSEP.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: HSBC and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSEP.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор