PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSEP.L с CMB1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSEP.L с CMB1.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HSEP.L (HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR) and CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - HSEP.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSEP.L returned 9.99%/yr vs 21.15%/yr for CMB1.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HSEP.L charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for CMB1.L.

Доходность

Сравнение доходности HSEP.L и CMB1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR (HSEP.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSEP.L торгуется в GBP, в то время как CMB1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMB1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSEP.L показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у CMB1.L с доходностью 15.96%.

HSEP.L

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.87%
6 месяцев
8.45%
С начала года
11.27%
1 год
22.97%
3 года*
15.10%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—

CMB1.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.61%
6 месяцев
14.36%
С начала года
15.96%
1 год
32.84%
3 года*
27.05%
5 лет*
21.15%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSEP.L и CMB1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSEP.L
HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR		11.27%25.19%4.60%13.09%-6.18%11.05%-1.98%
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		15.96%43.83%13.25%30.68%-3.56%18.29%14.73%

Correlation

The correlation between HSEP.L and CMB1.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.83

The correlation between HSEP.L and CMB1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSEP.L и CMB1.L

Секторы
HSEP.L
CMB1.L

Финансовые услуги

28.2%
47.4%

Потребительский защитный сектор

15.8%
0.4%

Промышленность

14.5%
10.7%

Технологии

13.3%
5.7%

Здравоохранение

8.9%
1.1%

Коммунальные услуги

5.9%
15.6%

Потребительский циклический сектор

5.5%
9.6%

Коммуникационные услуги

3.6%
1.9%

Сырьевые материалы

2.9%
0.5%

Энергетика

1.2%
6.8%

Недвижимость

0.2%
0.3%

Финансовые услуги

HSEP.L
28.2%
CMB1.L
47.4%

Потребительский защитный сектор

HSEP.L
15.8%
CMB1.L
0.4%

Промышленность

HSEP.L
14.5%
CMB1.L
10.7%

Технологии

HSEP.L
13.3%
CMB1.L
5.7%

Здравоохранение

HSEP.L
8.9%
CMB1.L
1.1%

Коммунальные услуги

HSEP.L
5.9%
CMB1.L
15.6%

Потребительский циклический сектор

HSEP.L
5.5%
CMB1.L
9.6%

Коммуникационные услуги

HSEP.L
3.6%
CMB1.L
1.9%

Сырьевые материалы

HSEP.L
2.9%
CMB1.L
0.5%

Энергетика

HSEP.L
1.2%
CMB1.L
6.8%

Недвижимость

HSEP.L
0.2%
CMB1.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с HSEP.L:
HSEP.L с HSTC.LHSEP.L с CS1.LHSEP.L с HSPX.LHSEP.L с HSTE.LHSEP.L с MVED.LHSEP.L с IMV.LHSEP.L с GLD
Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с SPYCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с EQQQ.L

Доходность на риск

HSEP.L vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSEP.L
Ранг доходности на риск HSEP.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSEP.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSEP.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSEP.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSEP.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSEP.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSEP.L c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR (HSEP.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSEP.LCMB1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.15

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.93

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

3.17

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

11.26

-4.10

HSEP.L vs. CMB1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSEP.L на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMB1.L равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSEP.L и CMB1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSEP.L и CMB1.L

Максимальная просадка HSEP.L за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки CMB1.L в -56.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSEP.L и CMB1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSEP.LCMB1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.96%

-56.05%

+38.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-10.32%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.27%

-15.62%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-24.19%

+6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-3.69%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-15.16%

+10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.91%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HSEP.L и CMB1.L

HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR (HSEP.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) имеют волатильность 3.84% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSEP.LCMB1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.90%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

12.73%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

15.21%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

17.98%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

20.03%

-1.25%

Сравнение комиссий HSEP.L и CMB1.L

HSEP.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CMB1.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSEP.L и CMB1.L

Ни HSEP.L, ни CMB1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HSEP.L and CMB1.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSEP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSEP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.

HSEP.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.15% for HSEP.L and 0.33% for CMB1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSEP.L и CMB1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор