Сравнение HSCZ с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
HSCZ и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCZ или JEPI.
Основные характеристики
| HSCZ | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.72% | 3.60% |
| Дох-ть за 1 год | 16.37% | 10.43% |
| Дох-ть за 3 года | 5.15% | 7.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.34 |
| Дневная вол-ть | 10.55% | 7.25% |
| Макс. просадка | -34.89% | -13.71% |
| Current Drawdown | -0.92% | -2.60% |
Корреляция
Корреляция между HSCZ и JEPI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HSCZ и JEPI
С начала года, HSCZ показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 3.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCZ и JEPI
HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSCZ c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCZ и JEPI
Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности JEPI в 7.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 2.79% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.51% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.48% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSCZ и JEPI
Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSCZ и JEPI
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.