Сравнение HSCSX с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCSX или SPLG.
Основные характеристики
| HSCSX | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.17% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 31.28% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | -5.21% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.43% | 16.07% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.38% | 13.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 3.16 |
| Коэф-т Сортино | 2.15 | 4.21 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 6.28 | 20.90 |
| Индекс Язвы | 4.74% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 20.65% | 12.27% |
| Макс. просадка | -63.13% | -54.50% |
| Текущая просадка | -35.97% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HSCSX и SPLG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HSCSX и SPLG
С начала года, HSCSX показывает доходность 14.17%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: -2.38% против 13.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCSX и SPLG
HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSCSX c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCSX и SPLG
Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SPLG в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.58% | 0.00% | 0.70% | 0.59% | 0.17% | 0.33% | 0.44% | 0.35% | 0.33% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.22% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок HSCSX и SPLG
Максимальная просадка HSCSX за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSCSX и SPLG
Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.