PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSCSX с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSCSX с SPLG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).

HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCSX или SPLG.

Корреляция

Корреляция между HSCSX и SPLG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HSCSX и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
67.55%
553.41%
HSCSX
SPLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSCSX:

-0.59

SPLG:

0.54

Коэф-т Сортино

HSCSX:

-0.73

SPLG:

0.87

Коэф-т Омега

HSCSX:

0.91

SPLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

HSCSX:

-0.27

SPLG:

0.55

Коэф-т Мартина

HSCSX:

-1.31

SPLG:

2.26

Индекс Язвы

HSCSX:

11.44%

SPLG:

4.55%

Дневная вол-ть

HSCSX:

25.34%

SPLG:

19.28%

Макс. просадка

HSCSX:

-63.13%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

HSCSX:

-50.79%

SPLG:

-9.92%

Доходность по периодам

С начала года, HSCSX показывает доходность -14.91%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью -5.79%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: -5.42% против 12.09% соответственно.

HSCSX

С начала года

-14.91%

1 месяц

-5.28%

6 месяцев

-16.99%

1 год

-14.03%

5 лет

0.37%

10 лет

-5.42%

SPLG

С начала года

-5.79%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

-4.32%

1 год

9.73%

5 лет

15.71%

10 лет

12.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HSCSX и SPLG

HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.

HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund
График комиссии HSCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HSCSX: 1.06%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLG: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSCSX и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCSX
Ранг риск-скорректированной доходности HSCSX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSCSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSCSX c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HSCSX, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HSCSX: -0.59
SPLG: 0.54
Коэффициент Сортино HSCSX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HSCSX: -0.73
SPLG: 0.87
Коэффициент Омега HSCSX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HSCSX: 0.91
SPLG: 1.13
Коэффициент Кальмара HSCSX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HSCSX: -0.27
SPLG: 0.55
Коэффициент Мартина HSCSX, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HSCSX: -1.31
SPLG: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа HSCSX на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCSX и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
0.54
HSCSX
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCSX и SPLG

HSCSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		0.00%0.00%0.09%0.00%0.58%0.00%0.70%0.59%0.17%0.33%0.44%0.35%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.38%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок HSCSX и SPLG

Максимальная просадка HSCSX за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.79%
-9.92%
HSCSX
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности HSCSX и SPLG

Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 14.16%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.84%
14.16%
HSCSX
SPLG