PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HSBC с WFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HSBC и WFC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности HSBC и WFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Holdings plc (HSBC) и Wells Fargo & Company (WFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
159.08%
553.40%
HSBC
WFC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSBC:

1.52

WFC:

1.61

Коэф-т Сортино

HSBC:

1.85

WFC:

2.43

Коэф-т Омега

HSBC:

1.29

WFC:

1.32

Коэф-т Кальмара

HSBC:

1.82

WFC:

2.67

Коэф-т Мартина

HSBC:

8.91

WFC:

7.65

Индекс Язвы

HSBC:

3.70%

WFC:

6.06%

Дневная вол-ть

HSBC:

21.69%

WFC:

28.71%

Макс. просадка

HSBC:

-74.47%

WFC:

-79.01%

Текущая просадка

HSBC:

-0.76%

WFC:

-9.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSBC:

$174.87B

WFC:

$235.76B

EPS

HSBC:

$6.10

WFC:

$4.81

Цена/прибыль

HSBC:

7.97

WFC:

14.72

PEG коэффициент

HSBC:

3.22

WFC:

3.30

Общая выручка (12 мес.)

HSBC:

$128.76B

WFC:

$81.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSBC:

$153.84B

WFC:

$82.81B

EBITDA (12 мес.)

HSBC:

$6.08B

WFC:

$50.48B

Доходность по периодам

С начала года, HSBC показывает доходность 28.18%, что значительно ниже, чем у WFC с доходностью 46.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSBC имеют среднегодовую доходность 5.62%, а акции WFC немного отстают с 5.43%.


HSBC

С начала года

28.18%

1 месяц

4.41%

6 месяцев

13.47%

1 год

30.83%

5 лет

9.18%

10 лет

5.62%

WFC

С начала года

46.69%

1 месяц

-6.00%

6 месяцев

22.69%

1 год

46.81%

5 лет

8.37%

10 лет

5.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HSBC c WFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HSBC, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.521.61
Коэффициент Сортино HSBC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.852.43
Коэффициент Омега HSBC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.291.32
Коэффициент Кальмара HSBC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.822.67
Коэффициент Мартина HSBC, с текущим значением в 8.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.917.65
HSBC
WFC

Показатель коэффициента Шарпа HSBC на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFC равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSBC и WFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.52
1.61
HSBC
WFC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSBC и WFC

Дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности WFC в 2.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HSBC
HSBC Holdings plc
6.32%6.54%4.33%3.65%0.00%6.52%6.20%4.94%6.35%6.33%5.19%4.35%
WFC
Wells Fargo & Company
2.13%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%2.46%2.53%

Просадки

Сравнение просадок HSBC и WFC

Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, что меньше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и WFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.76%
-9.06%
HSBC
WFC

Волатильность

Сравнение волатильности HSBC и WFC

Текущая волатильность для HSBC Holdings plc (HSBC) составляет 3.39%, в то время как у Wells Fargo & Company (WFC) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что HSBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.39%
6.78%
HSBC
WFC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSBC и WFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab