PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSBC с WFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HSBC с WFC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Holdings plc (HSBC) и Wells Fargo & Company (WFC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSBC или WFC.

Корреляция

Корреляция между HSBC и WFC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HSBC и WFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Holdings plc (HSBC) и Wells Fargo & Company (WFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSBC:

1.67

WFC:

0.83

Коэф-т Сортино

HSBC:

2.03

WFC:

1.26

Коэф-т Омега

HSBC:

1.31

WFC:

1.17

Коэф-т Кальмара

HSBC:

1.83

WFC:

1.05

Коэф-т Мартина

HSBC:

8.59

WFC:

2.85

Индекс Язвы

HSBC:

4.66%

WFC:

9.13%

Дневная вол-ть

HSBC:

24.75%

WFC:

33.87%

Макс. просадка

HSBC:

-74.47%

WFC:

-79.01%

Текущая просадка

HSBC:

-0.54%

WFC:

-5.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSBC:

$207.35B

WFC:

$248.23B

EPS

HSBC:

$5.50

WFC:

$5.51

Коэффициент P/E

HSBC:

10.69

WFC:

13.72

Коэффициент PEG

HSBC:

2.23

WFC:

1.86

Коэффициент P/S

HSBC:

3.58

WFC:

3.21

Коэффициент P/B

HSBC:

1.09

WFC:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

HSBC:

$71.90B

WFC:

$79.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSBC:

$67.82B

WFC:

$80.49B

EBITDA (12 мес.)

HSBC:

$8.37B

WFC:

$50.15B

Доходность по периодам

С начала года, HSBC показывает доходность 23.83%, что значительно выше, чем у WFC с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции HSBC превзошли акции WFC по среднегодовой доходности: 7.86% против 6.04% соответственно.

HSBC

С начала года

23.83%

1 месяц

14.26%

6 месяцев

33.90%

1 год

40.96%

5 лет

25.81%

10 лет

7.86%

WFC

С начала года

9.59%

1 месяц

19.72%

6 месяцев

3.55%

1 год

27.76%

5 лет

29.64%

10 лет

6.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSBC и WFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSBC
Ранг риск-скорректированной доходности HSBC, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSBC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
WFC
Ранг риск-скорректированной доходности WFC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSBC c WFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HSBC на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа WFC равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSBC и WFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSBC и WFC

Дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности WFC в 2.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSBC
HSBC Holdings plc		5.61%6.17%6.54%4.33%3.65%0.00%6.52%6.20%4.94%6.35%6.33%5.19%
WFC
Wells Fargo & Company		2.10%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%2.46%

Просадки

Сравнение просадок HSBC и WFC

Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, что меньше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и WFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HSBC и WFC

HSBC Holdings plc (HSBC) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Wells Fargo & Company (WFC) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что HSBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSBC и WFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B22.00B20212022202320242025
17.74B
20.15B
(HSBC) Общая выручка
(WFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HSBC и WFC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HSBC Holdings plc и Wells Fargo & Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
100.0%
(HSBC) Валовая рентабельность
(WFC) Валовая рентабельность
HSBC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 17.74B при выручке в 17.74B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

WFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.15B при выручке в 20.15B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

HSBC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.28B при выручке в 17.74B, что соответствует операционной рентабельности 52.3%.

WFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 19.21B при выручке в 20.15B, что соответствует операционной рентабельности 95.3%.

HSBC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 6.93B при выручке в 17.74B, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.

WFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 4.89B при выручке в 20.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.