PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSBC с WFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HSBC с WFC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Holdings plc (HSBC) и Wells Fargo & Company (WFC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSBC или WFC.

Корреляция

Корреляция между HSBC и WFC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HSBC и WFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Holdings plc (HSBC) и Wells Fargo & Company (WFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
209.84%
550.93%
HSBC
WFC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSBC:

1.72

WFC:

0.51

Коэф-т Сортино

HSBC:

2.13

WFC:

0.94

Коэф-т Омега

HSBC:

1.33

WFC:

1.13

Коэф-т Кальмара

HSBC:

1.95

WFC:

0.70

Коэф-т Мартина

HSBC:

9.35

WFC:

1.95

Индекс Язвы

HSBC:

4.55%

WFC:

8.84%

Дневная вол-ть

HSBC:

24.77%

WFC:

33.56%

Макс. просадка

HSBC:

-74.47%

WFC:

-79.01%

Текущая просадка

HSBC:

-6.24%

WFC:

-13.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSBC:

$197.80B

WFC:

$227.44B

EPS

HSBC:

$6.20

WFC:

$5.56

Коэффициент P/E

HSBC:

9.03

WFC:

12.54

Коэффициент PEG

HSBC:

2.49

WFC:

1.73

Коэффициент P/S

HSBC:

3.23

WFC:

2.94

Коэффициент P/B

HSBC:

1.07

WFC:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

HSBC:

$54.16B

WFC:

$59.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSBC:

$50.08B

WFC:

$60.34B

EBITDA (12 мес.)

HSBC:

-$916.00M

WFC:

$30.94B

Доходность по периодам

С начала года, HSBC показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у WFC с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции HSBC превзошли акции WFC по среднегодовой доходности: 6.83% против 5.37% соответственно.

HSBC

С начала года

16.73%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

31.54%

1 год

42.48%

5 лет

22.85%

10 лет

6.83%

WFC

С начала года

-0.24%

1 месяц

-1.36%

6 месяцев

9.22%

1 год

19.22%

5 лет

22.46%

10 лет

5.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSBC и WFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSBC
Ранг риск-скорректированной доходности HSBC, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSBC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
WFC
Ранг риск-скорректированной доходности WFC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSBC c WFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HSBC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HSBC: 1.72
WFC: 0.51
Коэффициент Сортино HSBC, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HSBC: 2.13
WFC: 0.94
Коэффициент Омега HSBC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HSBC: 1.33
WFC: 1.13
Коэффициент Кальмара HSBC, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HSBC: 1.95
WFC: 0.70
Коэффициент Мартина HSBC, с текущим значением в 9.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HSBC: 9.35
WFC: 1.95

Показатель коэффициента Шарпа HSBC на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа WFC равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSBC и WFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.72
0.51
HSBC
WFC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSBC и WFC

Дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности WFC в 2.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSBC
HSBC Holdings plc		5.89%6.17%6.54%4.33%3.65%0.00%6.51%6.20%4.94%6.35%6.33%5.19%
WFC
Wells Fargo & Company		2.22%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%2.46%

Просадки

Сравнение просадок HSBC и WFC

Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, что меньше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и WFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.24%
-13.93%
HSBC
WFC

Волатильность

Сравнение волатильности HSBC и WFC

Текущая волатильность для HSBC Holdings plc (HSBC) составляет 15.39%, в то время как у Wells Fargo & Company (WFC) волатильность равна 16.63%. Это указывает на то, что HSBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.39%
16.63%
HSBC
WFC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSBC и WFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию