PortfoliosLab logo
Сравнение HSBC с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HSBC и VTI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HSBC и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Holdings plc (HSBC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
182.51%
622.23%
HSBC
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSBC:

1.72

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

HSBC:

2.13

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

HSBC:

1.33

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

HSBC:

1.95

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

HSBC:

9.35

VTI:

1.99

Индекс Язвы

HSBC:

4.55%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

HSBC:

24.77%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

HSBC:

-74.47%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

HSBC:

-6.24%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, HSBC показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции HSBC уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.83% против 11.56% соответственно.


HSBC

С начала года

16.73%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

31.54%

1 год

42.48%

5 лет

22.85%

10 лет

6.83%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.27%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSBC и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HSBC
Ранг риск-скорректированной доходности HSBC, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSBC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSBC c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HSBC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HSBC: 1.72
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино HSBC, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HSBC: 2.13
VTI: 0.80
Коэффициент Омега HSBC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HSBC: 1.33
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара HSBC, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HSBC: 1.95
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина HSBC, с текущим значением в 9.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HSBC: 9.35
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа HSBC на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSBC и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.72
0.47
HSBC
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSBC и VTI

Дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSBC
HSBC Holdings plc
5.89%6.17%6.54%4.33%3.65%0.00%6.51%6.20%4.94%6.35%6.33%5.19%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок HSBC и VTI

Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.24%
-10.40%
HSBC
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности HSBC и VTI

HSBC Holdings plc (HSBC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 15.39% и 14.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.39%
14.83%
HSBC
VTI