Сравнение HSBC с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Holdings plc (HSBC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSBC или VTI.
Доходность
Сравнение доходности HSBC и VTI
Доходность по периодам
С начала года, HSBC показывает доходность 22.76%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.77%. За последние 10 лет акции HSBC уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.74% против 12.63% соответственно.
HSBC
22.76%
5.76%
6.93%
29.03%
9.23%
4.74%
VTI
24.77%
1.74%
12.48%
32.60%
14.96%
12.63%
Основные характеристики
| HSBC | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.63 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.57 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 7.70 | 16.48 |
| Индекс Язвы | 3.70% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 21.85% | 12.50% |
| Макс. просадка | -74.47% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.34% | -1.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HSBC и VTI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSBC c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBC и VTI
Дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 6.60% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 0.00% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% | 5.19% | 4.35% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок HSBC и VTI
Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSBC и VTI
HSBC Holdings plc (HSBC) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что HSBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.