Сравнение HSBC с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Holdings plc (HSBC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSBC или VGT.
Основные характеристики
| HSBC | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.31% | 2.74% |
| Дох-ть за 1 год | 30.01% | 32.34% |
| Дох-ть за 3 года | 19.65% | 10.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.59% | 19.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.01% | 19.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 1.72 |
| Дневная вол-ть | 20.52% | 18.28% |
| Макс. просадка | -74.47% | -54.63% |
| Current Drawdown | 0.00% | -6.21% |
Корреляция
Корреляция между HSBC и VGT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HSBC и VGT
С начала года, HSBC показывает доходность 14.31%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции HSBC уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 4.01% против 19.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSBC c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBC и VGT
Дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности VGT в 0.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 6.85% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 0.00% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% | 5.19% | 4.35% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.73% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок HSBC и VGT
Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSBC и VGT
Текущая волатильность для HSBC Holdings plc (HSBC) составляет 6.04%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что HSBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.