PortfoliosLab logo
Сравнение HSBC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HSBC и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HSBC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Holdings plc (HSBC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
209.84%
514.29%
HSBC
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSBC:

1.72

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

HSBC:

2.13

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

HSBC:

1.33

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

HSBC:

1.95

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

HSBC:

9.35

SPY:

2.26

Индекс Язвы

HSBC:

4.55%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

HSBC:

24.77%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

HSBC:

-74.47%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

HSBC:

-6.24%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, HSBC показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции HSBC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.83% против 12.16% соответственно.


HSBC

С начала года

16.73%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

31.54%

1 год

42.48%

5 лет

22.85%

10 лет

6.83%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSBC и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HSBC
Ранг риск-скорректированной доходности HSBC, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSBC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSBC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HSBC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HSBC: 1.72
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино HSBC, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HSBC: 2.13
SPY: 0.86
Коэффициент Омега HSBC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HSBC: 1.33
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара HSBC, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HSBC: 1.95
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина HSBC, с текущим значением в 9.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HSBC: 9.35
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа HSBC на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSBC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.72
0.51
HSBC
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSBC и SPY

Дивидендная доходность HSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSBC
HSBC Holdings plc
5.89%6.17%6.54%4.33%3.65%0.00%6.51%6.20%4.94%6.35%6.33%5.19%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок HSBC и SPY

Максимальная просадка HSBC за все время составила -74.47%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.24%
-9.89%
HSBC
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности HSBC и SPY

HSBC Holdings plc (HSBC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 15.39% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.39%
15.12%
HSBC
SPY