Сравнение HSBA.L с GRP.IR
HSBA.L (HSBC Holdings plc) and GRP.IR (Greencoat Renewables PLC) are both stocks. HSBA.L operates in Banks - Diversified (Financial Services), while GRP.IR operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 5 years, HSBA.L returned 33.77%/yr vs -1.50%/yr for GRP.IR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSBA.L и GRP.IR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSBA.L торгуется в GBp, в то время как GRP.IR торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRP.IR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSBA.L показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у GRP.IR с доходностью 10.29%.
HSBA.L
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 27.50%
- 1 год
- 64.31%
- 3 года*
- 40.63%
- 5 лет*
- 33.77%
- 10 лет*
- 18.29%
GRP.IR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- -4.41%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSBA.L и GRP.IR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBA.L HSBC Holdings plc | 20.77% | 57.77% | 36.43% | 32.14% | 19.91% | 22.90% | -35.99% | -2.41% | -11.05% | 2.31% |
GRP.IR Greencoat Renewables PLC | 10.29% | -3.66% | -16.87% | -5.91% | 11.84% | -4.35% | 9.32% | 14.00% | 4.12% | 0.99% |
Correlation
The correlation between HSBA.L and GRP.IR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2017 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSBA.L vs. GRP.IR — Ранг доходности на риск
HSBA.L
GRP.IR
Сравнение HSBA.L c GRP.IR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBA.L) и Greencoat Renewables PLC (GRP.IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSBA.L | GRP.IR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.07 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 0.49 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 1.03 | +13.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSBA.L и GRP.IR
Максимальная просадка HSBA.L за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки GRP.IR в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBA.L и GRP.IR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSBA.L | GRP.IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.05% | -32.71% | -33.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -11.57% | -4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.98% | -24.06% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -32.71% | +10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -22.64% | +20.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.74% | -11.51% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 5.45% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSBA.L и GRP.IR
HSBC Holdings plc (HSBA.L) и Greencoat Renewables PLC (GRP.IR) имеют волатильность 8.66% и 8.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSBA.L | GRP.IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 8.36% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.86% | 16.66% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 19.75% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 18.84% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 20.94% | +3.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBA.L и GRP.IR
Дивидендная доходность HSBA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности GRP.IR в 9.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRP.IR Greencoat Renewables PLC | 9.33% | 9.89% | 8.09% | 6.24% | 5.44% | 5.41% | 5.22% | 5.10% | 6.90% | 0.00% |
HSBA.L HSBC Holdings plc | 4.05% | 4.28% | 8.28% | 6.80% | 4.11% | 3.54% | 0.00% | 6.79% | 5.83% | 5.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSBA.L и GRP.IR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и Greencoat Renewables PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HSBA.L and GRP.IR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HSBA.L и GRP.IR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор