PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSBA.L с BP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HSBA.L с BP.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HSBA.L (HSBC Holdings plc) and BP.L (BP plc) are both stocks. HSBA.L operates in Banks - Diversified (Financial Services), while BP.L operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, HSBA.L returned 18.29%/yr vs 10.24%/yr for BP.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSBA.L и BP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Holdings plc (HSBA.L) и BP plc (BP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSBA.L показывает доходность 20.77%, что значительно ниже, чем у BP.L с доходностью 26.60%. За последние 10 лет акции HSBA.L превзошли акции BP.L по среднегодовой доходности: 18.29% против 10.24% соответственно.

HSBA.L

1 день
3.86%
1 месяц
3.10%
С начала года
20.77%
6 месяцев
27.50%
1 год
64.31%
3 года*
40.63%
5 лет*
33.77%
10 лет*
18.29%

BP.L

1 день
-1.98%
1 месяц
-0.63%
С начала года
26.60%
6 месяцев
24.74%
1 год
48.08%
3 года*
10.50%
5 лет*
16.25%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSBA.L и BP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSBA.L
HSBC Holdings plc		20.77%57.77%36.43%32.14%19.91%22.90%-35.99%-2.41%-11.05%23.54%
BP.L
BP plc		26.60%16.65%-11.03%2.65%50.71%36.34%-41.69%1.09%0.45%9.53%

Correlation

The correlation between HSBA.L and BP.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.41

The correlation between HSBA.L and BP.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSBA.L:

£237.40B

BP.L:

£83.71B

EPS

HSBA.L:

$1.27

BP.L:

$0.20

Коэффициент P/E

HSBA.L:

14.48

BP.L:

35.80

Коэффициент PEG

HSBA.L:

0.69

BP.L:

3.20

Коэффициент P/S

HSBA.L:

2.56

BP.L:

0.58

Коэффициент P/B

HSBA.L:

1.82

BP.L:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

HSBA.L:

$125.68B

BP.L:

$193.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSBA.L:

$61.95B

BP.L:

$42.27B

EBITDA (12 мес.)

HSBA.L:

$31.98B

BP.L:

$35.50B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Holdings plc

BP plc

Часто сравнивают с HSBA.L:
HSBA.L с 2888.HKHSBA.L с BARC.LHSBA.L с VOOHSBA.L с LLOY.LHSBA.L с BACHSBA.L с SPYHSBA.L с HMWO.L
Часто сравнивают с BP.L:
BP.L с CVXBP.L с SHELBP.L с 0883.HKBP.L с VOOBP.L с XOMBP.L с USOBP.L с ACWI

Доходность на риск

HSBA.L vs. BP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSBA.L
Ранг доходности на риск HSBA.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBA.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBA.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBA.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BP.L
Ранг доходности на риск BP.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BP.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSBA.L c BP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBA.L) и BP plc (BP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSBA.LBP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.68

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.12

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

3.38

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

9.14

+5.61

HSBA.L vs. BP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSBA.L на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа BP.L равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSBA.L и BP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSBA.L и BP.L

Максимальная просадка HSBA.L за все время составила -66.05%, примерно равная максимальной просадке BP.L в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBA.L и BP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSBA.LBP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-63.14%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-14.15%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.98%

-35.64%

+13.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-35.64%

+13.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.96%

-63.14%

+3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-10.83%

+8.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.74%

-18.26%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

5.24%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HSBA.L и BP.L

HSBC Holdings plc (HSBA.L) и BP plc (BP.L) имеют волатильность 8.66% и 8.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSBA.LBP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

8.79%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.86%

24.47%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

28.61%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.74%

28.67%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.83%

30.67%

-5.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSBA.L и BP.L

Дивидендная доходность HSBA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности BP.L в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BP.L
BP plc		4.66%5.68%6.04%4.79%4.32%4.70%9.60%6.78%6.16%5.93%5.77%7.45%
HSBA.L
HSBC Holdings plc		4.05%4.28%8.28%6.80%4.11%3.54%0.00%6.79%5.83%5.18%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSBA.L и BP.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и BP plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
31.56B
51.14B
(HSBA.L) Общая выручка
(BP.L) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HSBA.L и BP.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HSBC Holdings plc и BP plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
50.4%
24.1%
Активы портфеля
HSBA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 15.89B при выручке в 31.56B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.

BP.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP plc сообщила о валовой прибыли в 12.32B при выручке в 51.14B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.

HSBA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.18B при выручке в 31.56B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

BP.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP plc сообщила об операционной прибыли в 9.02B при выручке в 51.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

HSBA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.19B при выручке в 31.56B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

BP.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP plc сообщила о чистой прибыли в 3.76B при выручке в 51.14B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

HSBA.L and BP.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSBA.L и BP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор