PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRZN с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRZN с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HRZN (Horizon Technology Finance Corporation) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, HRZN returned 1.83%/yr vs 15.55%/yr for VOO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HRZN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRZN показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции HRZN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.83% против 15.55% соответственно.

HRZN

1 день
4.97%
1 месяц
11.50%
С начала года
-22.32%
6 месяцев
-23.94%
1 год
-24.51%
3 года*
-15.58%
5 лет*
-12.46%
10 лет*
1.83%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRZN и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation		-22.32%-14.44%-22.87%26.99%-19.72%29.74%14.08%26.88%11.71%18.62%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between HRZN and VOO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г.

0.36

The correlation between HRZN and VOO shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Technology Finance Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HRZN:
HRZN с AGNCHRZN с DXHRZN с ORCHRZN с GAINHRZN с GLADHRZN с FDUSHRZN с PECO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

HRZN vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRZN
Ранг доходности на риск HRZN: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRZN: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRZN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRZN: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRZN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRZN: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRZN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRZNVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
2.44

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
3.31

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.44

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

3.23

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

15.03

-16.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRZN vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRZN на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRZN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRZNVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

2.44

-3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.84

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.87

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.89

-0.79

Просадки

Сравнение просадок HRZN и VOO

Максимальная просадка HRZN за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRZN и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRZNVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.57%

-33.99%

-28.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.88%

-8.90%

-37.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.36%

-18.69%

-40.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.57%

-24.52%

-38.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.57%

-33.99%

-28.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.39%

-0.32%

-54.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-3.69%

-9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.14%

1.91%

+23.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HRZN и VOO

Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что HRZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRZNVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.60%

2.78%

+11.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.28%

8.90%

+29.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.78%

11.80%

+28.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.16%

16.81%

+14.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.31%

18.00%

+18.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRZN и VOO

Дивидендная доходность HRZN за последние двенадцать месяцев составляет около 25.16%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation		25.16%20.47%15.24%10.40%10.86%7.85%9.44%9.28%10.67%10.70%12.96%11.76%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

HRZN and VOO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRZN has higher volatility (14.60%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, HRZN dropped -62.57% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRZN и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор