PortfoliosLab logo
Сравнение HRZN с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HRZN и O составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HRZN и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
150.88%
248.09%
HRZN
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRZN:

-0.61

O:

0.69

Коэф-т Сортино

HRZN:

-0.67

O:

1.05

Коэф-т Омега

HRZN:

0.90

O:

1.13

Коэф-т Кальмара

HRZN:

-0.38

O:

0.51

Коэф-т Мартина

HRZN:

-0.91

O:

1.40

Индекс Язвы

HRZN:

16.10%

O:

9.07%

Дневная вол-ть

HRZN:

24.14%

O:

18.52%

Макс. просадка

HRZN:

-60.45%

O:

-48.45%

Текущая просадка

HRZN:

-30.93%

O:

-12.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRZN:

$352.90M

O:

$50.96B

EPS

HRZN:

-$0.16

O:

$0.98

Коэффициент PEG

HRZN:

2.07

O:

5.52

Коэффициент P/S

HRZN:

3.53

O:

9.65

Коэффициент P/B

HRZN:

1.04

O:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

HRZN:

$42.10M

O:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRZN:

$35.26M

O:

$3.22B

EBITDA (12 мес.)

HRZN:

$14.03M

O:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, HRZN показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции HRZN уступали акциям O по среднегодовой доходности: 6.02% против 7.21% соответственно.


HRZN

С начала года

2.16%

1 месяц

-6.47%

6 месяцев

-6.58%

1 год

-14.38%

5 лет

8.71%

10 лет

6.02%

O

С начала года

8.57%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

-4.56%

1 год

12.00%

5 лет

8.64%

10 лет

7.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRZN и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HRZN
Ранг риск-скорректированной доходности HRZN, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRZN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRZN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRZN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRZN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRZN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRZN c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HRZN, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HRZN: -0.61
O: 0.69
Коэффициент Сортино HRZN, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HRZN: -0.67
O: 1.05
Коэффициент Омега HRZN, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HRZN: 0.90
O: 1.13
Коэффициент Кальмара HRZN, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HRZN: -0.38
O: 0.51
Коэффициент Мартина HRZN, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HRZN: -0.91
O: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа HRZN на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRZN и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
0.69
HRZN
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRZN и O

Дивидендная доходность HRZN за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, что больше доходности O в 5.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation
15.09%14.68%10.02%10.43%7.54%9.44%9.28%10.67%10.70%12.96%11.76%9.86%
O
Realty Income Corporation
5.56%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок HRZN и O

Максимальная просадка HRZN за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRZN и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.93%
-12.20%
HRZN
O

Волатильность

Сравнение волатильности HRZN и O

Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что HRZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.16%
8.32%
HRZN
O

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRZN и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horizon Technology Finance Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию