PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HRZN с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HRZN и JEPI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности HRZN и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-21.57%
4.23%
HRZN
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRZN:

-1.19

JEPI:

1.57

Коэф-т Сортино

HRZN:

-1.52

JEPI:

2.13

Коэф-т Омега

HRZN:

0.79

JEPI:

1.30

Коэф-т Кальмара

HRZN:

-0.66

JEPI:

2.47

Коэф-т Мартина

HRZN:

-1.56

JEPI:

8.44

Индекс Язвы

HRZN:

15.05%

JEPI:

1.44%

Дневная вол-ть

HRZN:

19.74%

JEPI:

7.78%

Макс. просадка

HRZN:

-60.45%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

HRZN:

-30.89%

JEPI:

-4.19%

Доходность по периодам

С начала года, HRZN показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -0.05%.


HRZN

С начала года

2.22%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

-21.00%

1 год

-24.14%

5 лет

2.38%

10 лет

6.56%

JEPI

С начала года

-0.05%

1 месяц

-2.58%

6 месяцев

4.43%

1 год

11.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRZN и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HRZN
Ранг риск-скорректированной доходности HRZN, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRZN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRZN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRZN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRZN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRZN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRZN c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HRZN, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-1.191.57
Коэффициент Сортино HRZN, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.522.13
Коэффициент Омега HRZN, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.791.30
Коэффициент Кальмара HRZN, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.662.47
Коэффициент Мартина HRZN, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.568.44
HRZN
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа HRZN на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRZN и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.19
1.57
HRZN
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRZN и JEPI

Дивидендная доходность HRZN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности JEPI в 7.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation
14.36%14.68%10.02%10.43%7.54%9.44%9.28%10.67%10.70%12.96%11.76%9.86%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.33%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRZN и JEPI

Максимальная просадка HRZN за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRZN и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-30.89%
-4.19%
HRZN
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности HRZN и JEPI

Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что HRZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.28%
3.46%
HRZN
JEPI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab