PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HRSMX с IMCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.07%
16.06%
HRSMX
IMCG

Доходность по периодам

С начала года, HRSMX показывает доходность 46.58%, что значительно выше, чем у IMCG с доходностью 24.57%. За последние 10 лет акции HRSMX уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 10.50% против 12.41% соответственно.


HRSMX

С начала года

46.58%

1 месяц

9.68%

6 месяцев

26.07%

1 год

63.47%

5 лет (среднегодовая)

15.82%

10 лет (среднегодовая)

10.50%

IMCG

С начала года

24.57%

1 месяц

8.56%

6 месяцев

16.06%

1 год

35.78%

5 лет (среднегодовая)

14.14%

10 лет (среднегодовая)

12.41%

Основные характеристики


HRSMXIMCG
Коэф-т Шарпа2.832.51
Коэф-т Сортино3.613.41
Коэф-т Омега1.451.42
Коэф-т Кальмара1.591.69
Коэф-т Мартина18.8113.10
Индекс Язвы3.37%2.73%
Дневная вол-ть22.39%14.24%
Макс. просадка-65.94%-58.96%
Текущая просадка-1.08%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HRSMX и IMCG

HRSMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.


HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
График комиссии HRSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии IMCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HRSMX и IMCG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HRSMX c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HRSMX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.832.51
Коэффициент Сортино HRSMX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.613.41
Коэффициент Омега HRSMX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.42
Коэффициент Кальмара HRSMX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.591.69
Коэффициент Мартина HRSMX, с текущим значением в 18.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.8113.10
HRSMX
IMCG

Показатель коэффициента Шарпа HRSMX на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCG равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSMX и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83
2.51
HRSMX
IMCG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSMX и IMCG

HRSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.76%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%0.60%0.36%

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и IMCG

Максимальная просадка HRSMX за все время составила -65.94%, что больше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.08%
0
HRSMX
IMCG

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и IMCG

Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.54%
4.66%
HRSMX
IMCG