Сравнение HRSMX с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRSMX или IMCG.
Основные характеристики
| HRSMX | IMCG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.60% | 22.20% |
| Дох-ть за 1 год | 69.08% | 39.37% |
| Дох-ть за 3 года | -0.38% | 2.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.42% | 14.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.46% | 12.37% |
| Коэф-т Шарпа | 3.09 | 2.72 |
| Коэф-т Сортино | 3.92 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.63 | 1.60 |
| Коэф-т Мартина | 20.94 | 14.44 |
| Индекс Язвы | 3.32% | 2.72% |
| Дневная вол-ть | 22.50% | 14.45% |
| Макс. просадка | -65.94% | -58.96% |
| Текущая просадка | -3.09% | -0.56% |
Корреляция
Корреляция между HRSMX и IMCG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HRSMX и IMCG
С начала года, HRSMX показывает доходность 43.60%, что значительно выше, чем у IMCG с доходностью 22.20%. За последние 10 лет акции HRSMX уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 10.46% против 12.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSMX и IMCG
HRSMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HRSMX c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSMX и IMCG
HRSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.77% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок HRSMX и IMCG
Максимальная просадка HRSMX за все время составила -65.94%, что больше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRSMX и IMCG
Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.