Сравнение HRSMX с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности HRSMX и IMCG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRSMX и IMCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 5.38% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.05% | 6.55% | 18.14% | 20.73% | -25.79% | 15.39% | 45.64% | 35.70% | -3.68% | 25.57% |
Доходность по периодам
С начала года, HRSMX показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у IMCG с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции IMCG по среднегодовой доходности: 17.50% против 12.72% соответственно.
HRSMX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 17.50%
IMCG
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRSMX и IMCG
HRSMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.
Доходность на риск
HRSMX vs. IMCG — Ранг доходности на риск
HRSMX
IMCG
Сравнение HRSMX c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRSMX | IMCG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.58 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 0.97 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.13 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 0.97 | +2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 3.96 | +9.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRSMX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.58 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.27 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.62 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между HRSMX и IMCG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRSMX и IMCG
Дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности IMCG в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 4.01% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.79% | 0.78% | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок HRSMX и IMCG
Максимальная просадка HRSMX за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и IMCG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRSMX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.92% | -58.96% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -12.99% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -35.08% | -3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.74% | -35.08% | -5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -5.73% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -9.29% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.16% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRSMX и IMCG
Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRSMX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 7.19% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 12.15% | +9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.18% | 20.30% | +9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.18% | 20.09% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.82% | 20.44% | +5.38% |