Сравнение HRL с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hormel Foods Corporation (HRL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRL или SCHD.
Основные характеристики
| HRL | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.21% | 3.15% |
| Дох-ть за 1 год | -9.53% | 11.32% |
| Дох-ть за 3 года | -6.11% | 5.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.41% | 11.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.19% | 11.10% |
| Коэф-т Шарпа | -0.35 | 1.08 |
| Дневная вол-ть | 26.71% | 11.53% |
| Макс. просадка | -45.01% | -33.37% |
| Current Drawdown | -31.63% | -3.36% |
Корреляция
Корреляция между HRL и SCHD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HRL и SCHD
С начала года, HRL показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.19% против 11.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HRL c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и SCHD
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности SCHD в 3.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 3.15% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% | 1.54% | 1.51% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.43% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок HRL и SCHD
Максимальная просадка HRL за все время составила -45.01%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и SCHD
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.