PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HR с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HR с XLV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HR (Healthcare Realty Trust Incorporated) is a stock, while XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Over the past 10 years, HR returned 3.54%/yr vs 9.92%/yr for XLV. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HR и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HR показывает доходность 28.97%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции HR уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 3.54% против 9.92% соответственно.

HR

1 день
0.14%
1 месяц
6.49%
6 месяцев
26.65%
С начала года
28.97%
1 год
38.75%
3 года*
11.52%
5 лет*
3.49%
10 лет*
3.54%

XLV

1 день
-0.44%
1 месяц
7.36%
6 месяцев
4.32%
С начала года
4.95%
1 год
23.50%
3 года*
8.65%
5 лет*
6.31%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HR и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HR
Healthcare Realty Trust Incorporated		28.97%6.88%6.40%-4.08%-19.28%16.06%-4.68%26.64%-7.61%10.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		4.95%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between HR and XLV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Healthcare Realty Trust Incorporated

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с HR:
HR с EGPHR с PINEHR с OHR с SPHDHR с CSWCHR с SPYHR с VOO
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IBB

Доходность на риск

HR vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HR
Ранг доходности на риск HR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HR c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HRXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.49

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.35

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.25

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

5.33

+2.50

HR vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HR на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLV равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HR и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HR и XLV

Максимальная просадка HR за все время составила -61.36%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.36%

-39.17%

-22.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-10.47%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.68%

-17.11%

-14.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.08%

-17.11%

-29.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

-28.40%

-18.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.04%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-7.10%

-7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

4.42%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HR и XLV

Текущая волатильность для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) составляет 5.97%, в то время как у State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что HR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

6.44%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

11.87%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

15.85%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.63%

14.99%

+13.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.37%

16.63%

+12.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HR и XLV

Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности XLV в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HR
Healthcare Realty Trust Incorporated		4.50%6.49%7.32%7.20%34.01%7.89%7.26%7.34%4.22%3.74%3.96%4.24%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.57%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

HR and XLV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLV has higher volatility (6.44%) compared to HR (5.97%). In terms of maximum drawdown, HR dropped -61.36% vs XLV's -39.17%.

HR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HR и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор