Сравнение HR с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV).
XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HR и XLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HR и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 2.57% | 6.88% | 6.40% | -4.08% | -19.28% | 16.06% | -4.68% | 26.64% | -7.61% | 10.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -4.18% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HR показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции HR уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 2.75% против 9.80% соответственно.
HR
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 2.75%
XLV
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HR vs. XLV — Ранг доходности на риск
HR
XLV
Сравнение HR c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HR | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.28 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.51 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.28 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 0.58 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HR | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.28 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.45 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.59 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.46 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между HR и XLV составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HR и XLV
Дивидендная доходность HR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности XLV в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | 6.00% | 6.49% | 7.32% | 7.20% | 34.01% | 7.89% | 7.26% | 7.34% | 4.22% | 3.74% | 3.96% | 4.24% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.70% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок HR и XLV
Максимальная просадка HR за все время составила -61.36%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR и XLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HR | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.36% | -39.17% | -22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -10.76% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.08% | -17.11% | -29.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | -28.40% | -18.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.68% | -7.41% | -12.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -7.12% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 5.11% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HR и XLV
Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что HR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HR | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 4.79% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 10.29% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 17.73% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.58% | 14.56% | +14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.31% | 16.53% | +12.78% |